Сравнение DHLX с VLUE
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DHLX tracks the Actively Managed while VLUE tracks the MSCI USA Value Weighted Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и VLUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 47.08%.
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 15.14%
- С начала года
- 47.08%
- 6 месяцев
- 50.18%
- 1 год
- 89.43%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам DHLX и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 47.08% | 10.17% |
Correlation
The correlation between DHLX and VLUE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. VLUE — Ранг доходности на риск
DHLX
VLUE
Сравнение DHLX c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.76 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и VLUE
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и VLUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -39.47% | +31.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -1.70% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -6.01% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и VLUE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 17.34% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 17.79% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 19.82% | -8.37% |
Сравнение комиссий DHLX и VLUE
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и VLUE
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VLUE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.42% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and VLUE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
VLUE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.41% for DHLX.
DHLX tracks Actively Managed, while VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index. They also come from different issuers: Diamond Hill and iShares. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.15% for VLUE.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и VLUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор