PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHLX с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHLX с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

DHLX и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHLX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DHLX и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHLX и VLUE

2026 (YTD)2025
DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF		-2.84%1.24%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.67%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, DHLX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.67%.

DHLX

1 день
0.31%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-1.39%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
0.32%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.67%
6 месяцев
15.58%
1 год
38.49%
3 года*
18.92%
5 лет*
9.91%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с DHLX:
DHLX с FVALDHLX с CSTKDHLX с PYDHLX с BGIGDHLX с ELCVDHLX с DFLVDHLX с JHDV
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий DHLX и VLUE

DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

DHLX vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHLX
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHLX c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DHLX vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHLXVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.62

-0.90

Корреляция

Корреляция между DHLX и VLUE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHLX и VLUE

Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF		0.42%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок DHLX и VLUE

Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

DHLXVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-39.47%

+31.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-4.61%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-6.08%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DHLX и VLUE

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHLXVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

19.61%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

17.36%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

19.62%

-7.94%