Сравнение DHLX с PY
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and PY (Principal Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DHLX is passively managed, while PY is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for PY.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и PY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у PY с доходностью 4.93%.
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам DHLX и PY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
PY Principal Value ETF | 4.93% | 0.91% |
Correlation
The correlation between DHLX and PY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. PY — Ранг доходности на риск
DHLX
PY
Сравнение DHLX c PY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Principal Value ETF (PY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.54 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и PY
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки PY в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и PY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -45.44% | +37.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -0.24% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -5.05% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и PY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | PY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 10.52% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 15.77% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 20.07% | -8.62% |
Сравнение комиссий DHLX и PY
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и PY
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности PY в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PY Principal Value ETF | 2.11% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and PY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
PY has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.41% for DHLX.
They also come from different issuers: Diamond Hill and Principal. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.15% for PY.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и PY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор