PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHLX с JVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHLX с JVAL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL).

DHLX и JVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHLX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DHLX и JVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHLX и JVAL

2026 (YTD)2025
DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF		-1.96%1.24%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		0.94%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, DHLX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у JVAL с доходностью 0.94%.

DHLX

1 день
0.90%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JVAL

1 день
0.28%
1 месяц
-2.38%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.98%
1 год
20.63%
3 года*
15.76%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с DHLX:
DHLX с FVALDHLX с CSTKDHLX с ELCVDHLX с PYDHLX с BGIGDHLX с DFLVDHLX с JHDV
Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с SCHDJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с FNDXJVAL с VTVJVAL с SPYV

Сравнение комиссий DHLX и JVAL

DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JVAL в 0.12%.

DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

DHLX vs. JVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHLX
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHLX c JVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DHLX vs. JVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHLXJVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.57

-0.69

Корреляция

Корреляция между DHLX и JVAL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHLX и JVAL

Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности JVAL в 2.04%

TTM202520242023202220212020201920182017
DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF		0.41%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		2.04%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%

Просадки

Сравнение просадок DHLX и JVAL

Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки JVAL в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и JVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

DHLXJVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-40.42%

+32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-5.06%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-5.39%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DHLX и JVAL

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHLXJVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

19.55%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.70%

17.10%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.70%

19.92%

-8.22%