Сравнение DHLX с JVAL
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DHLX tracks the Actively Managed while JVAL tracks the JP Morgan US Value Factor Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for JVAL.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и JVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у JVAL с доходностью 18.82%.
DHLX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JVAL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 14.23%
- С начала года
- 18.82%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и JVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 2.88% | 1.22% |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 18.82% | 3.97% |
Correlation
The correlation between DHLX and JVAL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. JVAL — Ранг доходности на риск
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JVAL
Сравнение DHLX c JVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHLX | JVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHLX и JVAL
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки JVAL в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и JVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | JVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -40.42% | +32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.28% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -5.25% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и JVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | JVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 14.50% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 17.22% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.69% | 19.79% | -8.10% |
Сравнение комиссий DHLX и JVAL
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JVAL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и JVAL
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности JVAL в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.65% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 1.64% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and JVAL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
JVAL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.65% for DHLX.
DHLX tracks Actively Managed, while JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index. They also come from different issuers: Diamond Hill and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.12% for JVAL.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и JVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор