Сравнение DHLX с JVAL
DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) and JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DHLX tracks the Actively Managed while JVAL tracks the JP Morgan US Value Factor Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHLX charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for JVAL.
Доходность
Сравнение доходности DHLX и JVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у JVAL с доходностью 19.46%.
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JVAL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 40.13%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLX и JVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 19.46% | 4.14% |
Correlation
The correlation between DHLX and JVAL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLX vs. JVAL — Ранг доходности на риск
DHLX
JVAL
Сравнение DHLX c JVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | JVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.67 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и JVAL
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки JVAL в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и JVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLX | JVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -40.42% | +32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -0.27% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -5.30% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и JVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLX | JVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 13.74% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 17.13% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 19.81% | -8.36% |
Сравнение комиссий DHLX и JVAL
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JVAL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и JVAL
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности JVAL в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 1.72% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
DHLX and JVAL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.41% for DHLX.
DHLX tracks Actively Managed, while JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index. They also come from different issuers: Diamond Hill and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for DHLX and 0.12% for JVAL.
Подберите оптимальное распределение для DHLX и JVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор