Сравнение DHIL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DHIL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHIL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc. | 1.79% | 17.79% | -2.70% | -7.25% | 0.41% | 44.90% | 14.89% | 0.17% | -24.22% | 1.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DHIL показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DHIL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.66% против 14.14% соответственно.
DHIL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 29.29%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 5.66%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHIL vs. VOO — Ранг доходности на риск
DHIL
VOO
Сравнение DHIL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHIL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.53 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.55 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 7.31 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHIL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.71 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.79 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.83 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между DHIL и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHIL и VOO
Дивидендная доходность DHIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc. | 4.93% | 5.90% | 3.87% | 3.62% | 5.40% | 11.84% | 8.04% | 6.41% | 5.35% | 3.39% | 2.85% | 2.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DHIL и VOO
Максимальная просадка DHIL за все время составила -94.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHIL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.57% | -33.99% | -60.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -11.98% | -11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | -24.52% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.65% | -33.99% | -23.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -5.55% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.84% | -3.72% | -24.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 2.55% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHIL и VOO
Текущая волатильность для Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DHIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHIL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 5.34% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.26% | 9.47% | +28.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.74% | 18.11% | +31.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 16.82% | +15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.72% | 17.99% | +11.73% |