Сравнение DHIL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHIL или SPY.
Основные характеристики
| DHIL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.24% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 5.33% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | -0.72% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.23% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.83% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 24.04% | 11.55% |
| Макс. просадка | -95.98% | -55.19% |
| Current Drawdown | -25.53% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DHIL и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DHIL и SPY
С начала года, DHIL показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции DHIL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.83% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHIL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHIL и SPY
Дивидендная доходность DHIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc. | 3.78% | 3.62% | 3.24% | 2.06% | 8.04% | 6.41% | 5.35% | 3.39% | 2.85% | 2.65% | 2.90% | 2.54% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DHIL и SPY
Максимальная просадка DHIL за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHIL и SPY
Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что DHIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.