PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHIL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHIL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DHIL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHIL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHIL
Diamond Hill Investment Group, Inc.		1.79%17.79%-2.70%-7.25%0.41%44.90%14.89%0.17%-24.22%1.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, DHIL показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DHIL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.66% против 14.06% соответственно.

DHIL

1 день
0.25%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.79%
6 месяцев
29.29%
1 год
27.20%
3 года*
6.45%
5 лет*
7.79%
10 лет*
5.66%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Investment Group, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DHIL:
DHIL с VOODHIL с VTAPXDHIL с GDEDHIL с BACDHIL с TRI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DHIL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHIL
Ранг доходности на риск DHIL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHIL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHILSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.96

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.49

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.53

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

7.27

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHIL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHIL на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHIL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHILSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.96

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.79

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.56

-0.35

Корреляция

Корреляция между DHIL и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHIL и SPY

Дивидендная доходность DHIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHIL
Diamond Hill Investment Group, Inc.		4.93%5.90%3.87%3.62%5.40%11.84%8.04%6.41%5.35%3.39%2.85%2.65%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DHIL и SPY

Максимальная просадка DHIL за все время составила -94.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DHILSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.57%

-55.19%

-39.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-12.05%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-24.50%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.65%

-33.72%

-23.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-5.53%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.84%

-9.09%

-18.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

2.54%

+6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DHIL и SPY

Текущая волатильность для Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) составляет 1.10%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DHIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHILSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

5.35%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.26%

9.50%

+28.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.74%

19.06%

+30.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

17.06%

+14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.72%

17.92%

+11.80%