PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHIL с VTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHIL с VTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX).

VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DHIL и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHIL и VTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHIL
Diamond Hill Investment Group, Inc.		1.79%17.79%-2.70%-7.25%0.41%44.90%14.89%0.17%-24.22%1.54%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		0.97%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, DHIL показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у VTAPX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции DHIL превзошли акции VTAPX по среднегодовой доходности: 5.66% против 3.05% соответственно.

DHIL

1 день
0.25%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.79%
6 месяцев
29.29%
1 год
27.20%
3 года*
6.45%
5 лет*
7.79%
10 лет*
5.66%

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.86%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Investment Group, Inc.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DHIL:
DHIL с SPYDHIL с VOODHIL с GDEDHIL с BACDHIL с TRI
Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX

Доходность на риск

DHIL vs. VTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHIL
Ранг доходности на риск DHIL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHIL c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHILVTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.18

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

3.25

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

4.43

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

13.99

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHIL vs. VTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHIL на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VTAPX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHIL и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHILVTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.18

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.31

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

1.37

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.04

-0.83

Корреляция

Корреляция между DHIL и VTAPX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHIL и VTAPX

Дивидендная доходность DHIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности VTAPX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHIL
Diamond Hill Investment Group, Inc.		4.93%5.90%3.87%3.62%5.40%11.84%8.04%6.41%5.35%3.39%2.85%2.65%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHIL и VTAPX

Максимальная просадка DHIL за все время составила -94.57%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIL и VTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHILVTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.57%

-5.33%

-89.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-0.92%

-22.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

-5.33%

-28.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.65%

-5.33%

-52.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.28%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.84%

-1.04%

-26.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

0.29%

+8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DHIL и VTAPX

Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что DHIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHILVTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.59%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.26%

0.96%

+37.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.74%

1.79%

+47.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

2.67%

+29.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.72%

2.23%

+27.49%