PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DHIL с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DHIL и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHIL и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
DHIL
Diamond Hill Investment Group, Inc.
1.82%17.79%-2.70%-7.25%1.64%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
2.45%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, DHIL показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.


DHIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.82%
6 месяцев
26.56%
1 год
33.20%
3 года*
6.02%
5 лет*
7.80%
10 лет*
5.68%

GDE

1 день
-1.24%
1 месяц
-11.89%
С начала года
2.45%
6 месяцев
13.90%
1 год
68.09%
3 года*
43.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Diamond Hill Investment Group, Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

DHIL vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DHIL
Ранг доходности на риск DHIL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIL: 6565
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHIL c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DHILGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.84

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.36

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.68

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.94

10.22

-7.28

DHIL vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHIL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHIL и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DHILGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.84

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.12

-0.91

Корреляция

Корреляция между DHIL и GDE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DHIL и GDE

Дивидендная доходность DHIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности GDE в 4.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHIL
Diamond Hill Investment Group, Inc.
4.92%5.90%3.87%3.62%5.40%11.84%8.04%6.41%5.35%3.39%2.85%2.65%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.22%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHIL и GDE

Максимальная просадка DHIL за все время составила -94.57%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIL и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


DHILGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.57%

-32.01%

-62.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-22.66%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-17.11%

+16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.84%

-7.76%

-20.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

5.93%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DHIL и GDE

Текущая волатильность для Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) составляет 1.10%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что DHIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DHILGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

11.78%

-10.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.26%

25.29%

+12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.73%

32.28%

+17.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.95%

26.18%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

26.18%

+3.53%