Сравнение DHIL с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DHIL и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHIL и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc. | 1.82% | 17.79% | -2.70% | -7.25% | 1.64% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DHIL показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.
DHIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 5.68%
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -11.89%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 68.09%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHIL vs. GDE — Ранг доходности на риск
DHIL
GDE
Сравнение DHIL c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHIL | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.84 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.36 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.68 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 10.22 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHIL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.84 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.12 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между DHIL и GDE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHIL и GDE
Дивидендная доходность DHIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности GDE в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc. | 4.92% | 5.90% | 3.87% | 3.62% | 5.40% | 11.84% | 8.04% | 6.41% | 5.35% | 3.39% | 2.85% | 2.65% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DHIL и GDE
Максимальная просадка DHIL за все время составила -94.57%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIL и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHIL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.57% | -32.01% | -62.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -22.66% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -17.11% | +16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.84% | -7.76% | -20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 5.93% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHIL и GDE
Текущая волатильность для Diamond Hill Investment Group, Inc. (DHIL) составляет 1.10%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что DHIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHIL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 11.78% | -10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.26% | 25.29% | +12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.73% | 32.28% | +17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 26.18% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 26.18% | +3.53% |