Сравнение DHI с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о D.R. Horton, Inc. (DHI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности DHI и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHI и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | -3.74% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
DHI:
$40.55B
JPM:
$825.20B
DHI:
$11.27
JPM:
$20.42
DHI:
12.27
JPM:
14.47
DHI:
4.15
JPM:
1.60
DHI:
1.22
JPM:
3.22
DHI:
1.69
JPM:
2.41
DHI:
$33.52B
JPM:
$256.52B
DHI:
$7.80B
JPM:
$168.20B
DHI:
$4.46B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, DHI показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции DHI уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 17.66% против 20.50% соответственно.
DHI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -19.35%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 17.66%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHI vs. JPM — Ранг доходности на риск
DHI
JPM
Сравнение DHI c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHI | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.94 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.34 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.48 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 4.00 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.94 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DHI и JPM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHI и JPM
Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.23% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок DHI и JPM
Максимальная просадка DHI за все время составила -88.84%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.84% | -76.16% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.56% | -15.47% | -12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.45% | -38.77% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | -43.63% | -9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.64% | -11.72% | -16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.93% | -17.66% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 5.72% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHI и JPM
D.R. Horton, Inc. (DHI) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что DHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 6.28% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 17.19% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.09% | 25.24% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 24.34% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.53% | 27.38% | +8.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHI и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHI и JPM
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 729.60M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 594.80M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.