Сравнение DHI с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о D.R. Horton, Inc. (DHI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHI или SPYG.
Основные характеристики
| DHI | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.89% | 9.12% |
| Дох-ть за 1 год | 33.82% | 29.69% |
| Дох-ть за 3 года | 14.19% | 6.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.41% | 14.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.66% | 14.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 29.68% | 13.88% |
| Макс. просадка | -88.85% | -67.79% |
| Current Drawdown | -11.41% | -3.85% |
Корреляция
Корреляция между DHI и SPYG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DHI и SPYG
С начала года, DHI показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции DHI превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 21.66% против 14.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHI c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHI и SPYG
Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPYG в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.79% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.79% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.95% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок DHI и SPYG
Максимальная просадка DHI за все время составила -88.85%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHI и SPYG
D.R. Horton, Inc. (DHI) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что DHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.