PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHI с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHI с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о D.R. Horton, Inc. (DHI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DHI и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в D.R. Horton, Inc. (DHI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHI и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHI
D.R. Horton, Inc.		-3.74%4.24%-7.24%72.07%-16.83%58.73%32.23%54.29%-31.26%89.06%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, DHI показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции DHI превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 17.66% против 15.90% соответственно.

DHI

1 день
0.75%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-19.35%
1 год
9.79%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.81%
10 лет*
17.66%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

D.R. Horton, Inc.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с DHI:
DHI с LENDHI с TOLDHI с PHMDHI с NVRDHI с KBHDHI с TXNDHI с FNCMX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Доходность на риск

DHI vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHI
Ранг доходности на риск DHI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHI c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHISPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.04

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.62

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.75

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

6.81

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHI vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHI на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHI и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHISPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.04

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.32

-0.02

Корреляция

Корреляция между DHI и SPYG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHI и SPYG

Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHI
D.R. Horton, Inc.		1.23%1.15%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок DHI и SPYG

Максимальная просадка DHI за все время составила -88.84%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

DHISPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.84%

-67.63%

-21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.56%

-13.76%

-13.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.45%

-32.67%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-32.67%

-20.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.64%

-9.06%

-19.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.93%

-24.48%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

3.55%

+9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DHI и SPYG

D.R. Horton, Inc. (DHI) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что DHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHISPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

7.32%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

12.90%

+12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.09%

22.42%

+16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.30%

21.13%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.53%

20.57%

+14.96%