Сравнение DHI с CSL
DHI (D.R. Horton, Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. DHI operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, DHI returned 18.95%/yr vs 14.57%/yr for CSL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHI и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHI показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции DHI превзошли акции CSL по среднегодовой доходности: 18.95% против 14.57% соответственно.
DHI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.49%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 18.95%
CSL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам DHI и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 7.61% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 8.12% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between DHI and CSL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1992 г. | 0.36 |
Over the past year, DHI and CSL have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DHI:
$44.87B
CSL:
$14.13B
DHI:
$10.76
CSL:
$17.08
DHI:
14.32
CSL:
20.13
DHI:
4.84
CSL:
0.52
DHI:
1.36
CSL:
2.93
DHI:
1.85
CSL:
8.55
DHI:
$33.35B
CSL:
$4.98B
DHI:
$4.31B
CSL:
$1.41B
DHI:
$4.29B
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHI vs. CSL — Ранг доходности на риск
DHI
CSL
Сравнение DHI c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D.R. Horton, Inc. (DHI) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHI | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.16 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -0.27 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHI и CSL
Максимальная просадка DHI за все время составила -88.84%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHI и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHI | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.84% | -64.56% | -24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.56% | -31.67% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.28% | -37.72% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.45% | -37.72% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | -38.68% | -14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -27.08% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.91% | -12.32% | -15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.71% | 18.90% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHI и CSL
D.R. Horton, Inc. (DHI) и Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеют волатильность 10.74% и 10.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHI | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 10.87% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.87% | 24.85% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.09% | 36.22% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.43% | 30.81% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 29.68% | +6.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHI и CSL
Дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности CSL в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.28% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.14% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHI и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D.R. Horton, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHI и CSL
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
DHI and CSL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (10.87%) compared to DHI (10.74%). In terms of maximum drawdown, DHI dropped -88.84% vs CSL's -64.56%.
DHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHI и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор