PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DHHF.AX с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHHF.AX с MTUM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DHHF.AX (Betashares Diversified All Growth ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - DHHF.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BetaShares, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. DHHF.AX is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 5 years, DHHF.AX returned 9.93%/yr vs 14.88%/yr for MTUM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DHHF.AX charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности DHHF.AX и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DHHF.AX торгуется в AUD, в то время как MTUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTUM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DHHF.AX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 15.58%.

DHHF.AX

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
1.96%
С начала года
4.23%
1 год
9.98%
3 года*
14.36%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.54%
6 месяцев
12.14%
С начала года
15.58%
1 год
18.12%
3 года*
27.02%
5 лет*
14.88%
10 лет*
16.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHHF.AX и MTUM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF		4.23%11.88%21.74%17.00%-8.93%23.07%3.80%0.84%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		15.58%13.28%46.26%9.23%-12.87%20.01%18.46%-0.03%

Correlation

The correlation between DHHF.AX and MTUM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Diversified All Growth ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с DHHF.AX:
DHHF.AX с VDHG.AXDHHF.AX с A200.AXDHHF.AX с NDQ.AXDHHF.AX с BGBDHHF.AX с XMEDHHF.AX с VGTDHHF.AX с SCHD
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

DHHF.AX vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHHF.AX
Ранг доходности на риск DHHF.AX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHHF.AX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHHF.AX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHHF.AX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHHF.AX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHHF.AX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHHF.AX c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHHF.AXMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.87

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.27

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.30

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

3.51

+0.76

DHHF.AX vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHHF.AX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHHF.AX и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHHF.AX и MTUM

Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHHF.AXMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-28.26%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-14.04%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-17.91%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-28.26%

+10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-12.69%

+11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.42%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

5.18%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DHHF.AX и MTUM

Текущая волатильность для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) составляет 2.16%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHHF.AXMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

11.49%

-9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

19.04%

-11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

21.02%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

19.38%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.11%

19.87%

-6.76%

Сравнение комиссий DHHF.AX и MTUM

DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHHF.AX и MTUM

Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF		2.02%2.13%1.99%2.38%4.24%1.28%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

DHHF.AX and MTUM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for DHHF.AX.

DHHF.AX is categorized as Large Cap Growth Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: BetaShares and iShares. Their fees differ too: 0.19% for DHHF.AX and 0.15% for MTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHHF.AX и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор