Сравнение DHHF.AX с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
DHHF.AX и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHHF.AX - это активно управляемый фонд от BetaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DHHF.AX и MTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHHF.AX и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | -3.89% | 11.88% | 21.74% | 17.00% | -8.93% | 23.07% | 3.80% | 0.84% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -4.94% | 13.28% | 46.26% | 9.23% | -12.87% | 20.01% | 18.46% | 0.33% |
Разные валюты инструментов
DHHF.AX торгуется в AUD, в то время как MTUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTUM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHHF.AX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью -4.94%.
DHHF.AX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -7.60%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHHF.AX и MTUM
DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DHHF.AX vs. MTUM — Ранг доходности на риск
DHHF.AX
MTUM
Сравнение DHHF.AX c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHHF.AX | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.54 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.87 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.78 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 2.25 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHHF.AX | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.54 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.65 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DHHF.AX и MTUM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHHF.AX и MTUM
Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности MTUM в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 1.97% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок DHHF.AX и MTUM
Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и MTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHHF.AX | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -34.08% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -12.26% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -32.28% | +14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -6.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -6.28% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.26% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHHF.AX и MTUM
Текущая волатильность для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) составляет 5.09%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHHF.AX | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.99% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 12.19% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 20.09% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 18.29% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 19.34% | -6.06% |