Сравнение DHHF.AX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
DHHF.AX и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHHF.AX - это активно управляемый фонд от BetaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DHHF.AX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHHF.AX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | -3.89% | 11.88% | 21.74% | 17.00% | -8.93% | 23.07% | 3.80% | 0.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -9.03% | 12.93% | 42.32% | 52.77% | -25.05% | 38.10% | 33.22% | 3.74% |
Разные валюты инструментов
DHHF.AX торгуется в AUD, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHHF.AX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -9.03%.
DHHF.AX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHHF.AX и VGT
DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DHHF.AX vs. VGT — Ранг доходности на риск
DHHF.AX
VGT
Сравнение DHHF.AX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHHF.AX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.95 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 2.50 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHHF.AX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.77 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.80 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DHHF.AX и VGT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHHF.AX и VGT
Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 1.97% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок DHHF.AX и VGT
Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки VGT в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHHF.AX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -54.63% | +26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -16.40% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -35.07% | +17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -11.66% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -8.00% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 5.35% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHHF.AX и VGT
Текущая волатильность для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) составляет 5.09%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHHF.AX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.58% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 13.84% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 24.36% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 22.26% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 22.55% | -9.27% |