Сравнение DHHF.AX с A200.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX).
DHHF.AX и A200.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHHF.AX - это активно управляемый фонд от BetaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. A200.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность Solactive Australia 200 Index. Фонд был запущен 7 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DHHF.AX и A200.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHHF.AX и A200.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | -3.89% | 11.88% | 21.74% | 17.00% | -8.93% | 23.07% | 3.80% | 0.84% |
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | -0.15% | 10.31% | 11.57% | 12.00% | -0.56% | 17.90% | 1.16% | -0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DHHF.AX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у A200.AX с доходностью -0.15%.
DHHF.AX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
A200.AX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHHF.AX и A200.AX
DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии A200.AX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DHHF.AX vs. A200.AX — Ранг доходности на риск
DHHF.AX
A200.AX
Сравнение DHHF.AX c A200.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHHF.AX | A200.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 4.24 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHHF.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.71 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DHHF.AX и A200.AX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHHF.AX и A200.AX
Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности A200.AX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 1.97% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
A200.AX Betashares Australia 200 ETF | 2.59% | 3.33% | 3.13% | 3.75% | 6.35% | 2.98% | 2.54% | 3.61% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок DHHF.AX и A200.AX
Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки A200.AX в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и A200.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHHF.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -35.55% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -8.40% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -14.79% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -5.92% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.22% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.87% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHHF.AX и A200.AX
Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) имеют волатильность 5.09% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHHF.AX | A200.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.09% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 8.84% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 13.03% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 12.53% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 15.31% | -2.03% |