PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHHF.AX с BGB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHHF.AX с BGB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB).

DHHF.AX - это активно управляемый фонд от BetaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. BGB - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 26 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DHHF.AX и BGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHHF.AX и BGB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF		-3.89%11.88%21.74%17.00%-8.93%23.07%3.80%0.84%
BGB
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund		-6.74%-2.81%30.63%19.59%-10.52%22.18%-13.06%2.17%
Разные валюты инструментов

DHHF.AX торгуется в AUD, в то время как BGB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BGB были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DHHF.AX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у BGB с доходностью -6.74%.

DHHF.AX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.87%
1 год
10.48%
3 года*
13.37%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

BGB

1 день
0.50%
1 месяц
3.13%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-8.00%
1 год
-8.07%
3 года*
10.45%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Diversified All Growth ETF

Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund

Часто сравнивают с DHHF.AX:
DHHF.AX с VDHG.AXDHHF.AX с A200.AXDHHF.AX с VGTDHHF.AX с SCHDDHHF.AX с XMEDHHF.AX с QQQMDHHF.AX с XAR
Часто сравнивают с BGB:
BGB с ARCCBGB с APOBGB с CGBGB с BSLBGB с PRCPXBGB с FIQTXBGB с BGX

Сравнение комиссий DHHF.AX и BGB

DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BGB в 2.36%.

BGB
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF

Доходность на риск

DHHF.AX vs. BGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHHF.AX
Ранг доходности на риск DHHF.AX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHHF.AX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHHF.AX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHHF.AX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHHF.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHHF.AX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BGB
Ранг доходности на риск BGB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHHF.AX c BGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHHF.AXBGBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

-0.66

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

-0.82

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.90

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.54

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

-1.34

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHHF.AX vs. BGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHHF.AX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа BGB равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHHF.AX и BGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHHF.AXBGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.66

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.58

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.46

+0.27

Корреляция

Корреляция между DHHF.AX и BGB составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHHF.AX и BGB

Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности BGB в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF		1.97%2.13%1.99%2.38%4.24%1.28%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGB
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund		8.85%8.58%9.26%10.69%7.35%6.63%8.77%9.30%11.18%7.35%8.76%9.42%

Просадки

Сравнение просадок DHHF.AX и BGB

Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки BGB в -37.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и BGB.

Загрузка...

Показатели просадок

DHHF.AXBGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-44.87%

+16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-10.03%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-21.23%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-7.07%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-5.99%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.91%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DHHF.AX и BGB

Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHHF.AXBGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.12%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.04%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

12.34%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

12.43%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

16.76%

-3.48%