Сравнение DHHF.AX с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
DHHF.AX и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHHF.AX - это активно управляемый фонд от BetaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DHHF.AX и XME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHHF.AX и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | -3.89% | 11.88% | 21.74% | 17.00% | -8.93% | 23.07% | 3.80% | 0.84% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 2.88% | 70.15% | 5.06% | 21.60% | 20.61% | 42.84% | 5.77% | 3.21% |
Разные валюты инструментов
DHHF.AX торгуется в AUD, в то время как XME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XME были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHHF.AX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 2.88%.
DHHF.AX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
XME
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 79.96%
- 3 года*
- 26.99%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHHF.AX и XME
DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XME в 0.35%.
Доходность на риск
DHHF.AX vs. XME — Ранг доходности на риск
DHHF.AX
XME
Сравнение DHHF.AX c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHHF.AX | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.53 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.01 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.26 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 9.19 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHHF.AX | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.53 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.16 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между DHHF.AX и XME составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHHF.AX и XME
Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности XME в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 1.97% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок DHHF.AX и XME
Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки XME в -80.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и XME.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHHF.AX | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -85.89% | +57.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -22.60% | +14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -37.27% | +19.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -16.34% | +10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -44.44% | +40.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 7.94% | -5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHHF.AX и XME
Текущая волатильность для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) составляет 5.09%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHHF.AX | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 9.60% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 25.16% | -17.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 31.82% | -19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 27.96% | -16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 29.06% | -15.78% |