Сравнение DHHF.AX с NDQ.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX).
DHHF.AX и NDQ.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHHF.AX - это активно управляемый фонд от BetaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. NDQ.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 июл. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DHHF.AX и NDQ.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHHF.AX и NDQ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | -3.89% | 11.88% | 21.74% | 17.00% | -8.93% | 23.07% | 3.80% | 0.84% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | -9.03% | 12.19% | 38.30% | 53.41% | -28.42% | 35.46% | 34.50% | 2.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DHHF.AX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у NDQ.AX с доходностью -9.03%.
DHHF.AX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
NDQ.AX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 19.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHHF.AX и NDQ.AX
DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NDQ.AX в 0.48%.
Доходность на риск
DHHF.AX vs. NDQ.AX — Ранг доходности на риск
DHHF.AX
NDQ.AX
Сравнение DHHF.AX c NDQ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHHF.AX | NDQ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.65 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.85 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 2.33 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHHF.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.65 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.78 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DHHF.AX и NDQ.AX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHHF.AX и NDQ.AX
Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности NDQ.AX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 1.97% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.78% | 1.67% | 1.86% | 2.17% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.52% | 0.45% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок DHHF.AX и NDQ.AX
Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки NDQ.AX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и NDQ.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHHF.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -30.79% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -15.17% | +7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -30.79% | +13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -13.16% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -5.90% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 5.54% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHHF.AX и NDQ.AX
Текущая волатильность для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) составляет 5.09%, в то время как у BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHHF.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.28% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 11.44% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 20.93% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 19.21% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 19.16% | -5.88% |