PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHHF.AX с VDHG.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHHF.AX с VDHG.AX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX).

DHHF.AX и VDHG.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHHF.AX - это активно управляемый фонд от BetaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. VDHG.AX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 20 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DHHF.AX и VDHG.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHHF.AX и VDHG.AX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF		-3.89%11.88%21.74%17.00%-8.93%23.07%3.80%0.84%
VDHG.AX
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF		-2.79%12.88%17.84%15.49%-9.55%13.42%7.74%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, DHHF.AX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у VDHG.AX с доходностью -2.79%.

DHHF.AX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.87%
1 год
10.48%
3 года*
13.37%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

VDHG.AX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.04%
1 год
12.17%
3 года*
12.53%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Diversified All Growth ETF

Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF

Часто сравнивают с DHHF.AX:
DHHF.AX с A200.AXDHHF.AX с BGBDHHF.AX с VGTDHHF.AX с SCHDDHHF.AX с XMEDHHF.AX с QQQMDHHF.AX с XAR
Часто сравнивают с VDHG.AX:
VDHG.AX с XUSE.ASVDHG.AX с GARPVDHG.AX с VYMIVDHG.AX с VFMFVDHG.AX с IVVVDHG.AX с VSO.AXVDHG.AX с QTOP

Сравнение комиссий DHHF.AX и VDHG.AX

DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VDHG.AX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDHG.AX
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF

Доходность на риск

DHHF.AX vs. VDHG.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHHF.AX
Ранг доходности на риск DHHF.AX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHHF.AX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHHF.AX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHHF.AX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHHF.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHHF.AX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VDHG.AX
Ранг доходности на риск VDHG.AX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDHG.AX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDHG.AX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDHG.AX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDHG.AX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDHG.AX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHHF.AX c VDHG.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHHF.AXVDHG.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.96

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.62

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

5.93

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHHF.AX vs. VDHG.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHHF.AX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDHG.AX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHHF.AX и VDHG.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHHF.AXVDHG.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.96

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.74

-0.01

Корреляция

Корреляция между DHHF.AX и VDHG.AX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHHF.AX и VDHG.AX

Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности VDHG.AX в 3.47%

TTM20252024202320222021202020192018
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF		1.97%2.13%1.99%2.38%4.24%1.28%1.25%0.00%0.00%
VDHG.AX
Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF		3.47%3.94%3.15%2.68%4.94%5.52%5.09%3.87%2.48%

Просадки

Сравнение просадок DHHF.AX и VDHG.AX

Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, примерно равная максимальной просадке VDHG.AX в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и VDHG.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHHF.AXVDHG.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-28.34%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-7.64%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-17.16%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-4.60%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-3.71%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.01%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DHHF.AX и VDHG.AX

Текущая волатильность для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) составляет 5.09%, в то время как у Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDHG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHHF.AXVDHG.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.45%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.82%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

12.61%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

10.78%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

11.88%

+1.40%