Сравнение DHHF.AX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
DHHF.AX и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHHF.AX - это активно управляемый фонд от BetaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DHHF.AX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHHF.AX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | -3.89% | 11.88% | 21.74% | 17.00% | -8.93% | 23.07% | 3.80% | 0.84% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 8.73% | -3.23% | 22.89% | 4.62% | 3.14% | 37.49% | 4.93% | 1.24% |
Разные валюты инструментов
DHHF.AX торгуется в AUD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHHF.AX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 8.73%.
DHHF.AX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHHF.AX и SCHD
DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DHHF.AX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DHHF.AX
SCHD
Сравнение DHHF.AX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHHF.AX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.24 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.44 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.23 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 0.49 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHHF.AX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.24 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.80 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.10 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DHHF.AX и SCHD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHHF.AX и SCHD
Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 1.97% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок DHHF.AX и SCHD
Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHHF.AX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -33.37% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -12.74% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -16.85% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -3.43% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.34% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.75% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHHF.AX и SCHD
Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHHF.AX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.31% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 8.50% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 15.12% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 13.25% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 15.69% | -2.41% |