PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DHHF.AX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DHHF.AX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHHF.AX и SCHD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF
-3.89%11.88%21.74%17.00%-8.93%23.07%3.80%0.84%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
8.73%-3.23%22.89%4.62%3.14%37.49%4.93%1.24%
Разные валюты инструментов

DHHF.AX торгуется в AUD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DHHF.AX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 8.73%.


DHHF.AX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.87%
1 год
10.48%
3 года*
13.37%
5 лет*
9.92%
10 лет*

SCHD

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.47%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.47%
1 год
3.65%
3 года*
10.75%
5 лет*
10.52%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Betashares Diversified All Growth ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий DHHF.AX и SCHD

DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DHHF.AX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DHHF.AX
Ранг доходности на риск DHHF.AX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHHF.AX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHHF.AX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHHF.AX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHHF.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHHF.AX: 4545
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHHF.AX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DHHF.AXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.24

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.44

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.23

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

0.49

+4.08

DHHF.AX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHHF.AX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHHF.AX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DHHF.AXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.24

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.80

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.10

-0.37

Корреляция

Корреляция между DHHF.AX и SCHD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DHHF.AX и SCHD

Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF
1.97%2.13%1.99%2.38%4.24%1.28%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок DHHF.AX и SCHD

Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


DHHF.AXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-33.37%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-12.74%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-16.85%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-3.43%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-3.34%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.75%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DHHF.AX и SCHD

Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DHHF.AXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.31%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

8.50%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

15.12%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

13.25%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

15.69%

-2.41%