PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHHF.AX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHHF.AX с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DHHF.AX (Betashares Diversified All Growth ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DHHF.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BetaShares, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. DHHF.AX is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, DHHF.AX returned 10.41%/yr vs 10.37%/yr for SCHD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DHHF.AX charges 0.19%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности DHHF.AX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DHHF.AX торгуется в AUD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DHHF.AX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.45%.

DHHF.AX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.74%
С начала года
3.25%
6 месяцев
3.48%
1 год
12.46%
3 года*
14.57%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.33%
1 месяц
4.80%
С начала года
12.45%
6 месяцев
11.88%
1 год
18.04%
3 года*
13.04%
5 лет*
10.37%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHHF.AX и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF		3.25%11.88%21.74%17.00%-8.93%23.07%3.80%0.84%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.45%-3.23%22.89%4.62%3.14%37.49%4.93%1.24%

Correlation

The correlation between DHHF.AX and SCHD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.04

The correlation between DHHF.AX and SCHD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Diversified All Growth ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DHHF.AX:
DHHF.AX с VDHG.AXDHHF.AX с A200.AXDHHF.AX с BGBDHHF.AX с XMEDHHF.AX с NDQ.AXDHHF.AX с VGTDHHF.AX с XAR
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

DHHF.AX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHHF.AX
Ранг доходности на риск DHHF.AX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHHF.AX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHHF.AX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHHF.AX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHHF.AX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHHF.AX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHHF.AX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHHF.AXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.57

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.47

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.56

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

8.33

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHHF.AX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHHF.AX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHHF.AX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHHF.AXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.57

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.10

-0.30

Просадки

Сравнение просадок DHHF.AX и SCHD

Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHHF.AXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-23.52%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-5.09%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-14.30%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-14.30%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.50%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.27%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.17%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DHHF.AX и SCHD

Текущая волатильность для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) составляет 2.51%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHHF.AXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.27%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

8.87%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

11.53%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

13.27%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

15.67%

-2.49%

Сравнение комиссий DHHF.AX и SCHD

DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHHF.AX и SCHD

Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SCHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHHF.AX
Betashares Diversified All Growth ETF		2.19%2.13%1.99%2.38%4.24%1.28%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

DHHF.AX and SCHD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for DHHF.AX.

DHHF.AX is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: BetaShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.19% for DHHF.AX and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHHF.AX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор