Сравнение DHHF.AX с SCHD
DHHF.AX (Betashares Diversified All Growth ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DHHF.AX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BetaShares, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. DHHF.AX is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, DHHF.AX returned 9.93%/yr vs 10.64%/yr for SCHD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. DHHF.AX charges 0.19%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности DHHF.AX и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DHHF.AX торгуется в AUD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHHF.AX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.56%.
DHHF.AX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 13.26%
Сравнение доходности по годам DHHF.AX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 4.23% | 11.88% | 21.74% | 17.00% | -8.93% | 23.07% | 3.80% | 0.84% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 16.56% | -3.23% | 22.89% | 4.62% | 3.14% | 37.49% | 4.93% | -0.17% |
Correlation
The correlation between DHHF.AX and SCHD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.03 |
The correlation between DHHF.AX and SCHD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHHF.AX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DHHF.AX
SCHD
Сравнение DHHF.AX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHHF.AX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.31 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 7.75 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHHF.AX и SCHD
Максимальная просадка DHHF.AX за все время составила -28.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHHF.AX и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHHF.AX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -23.52% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -5.09% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.49% | -14.30% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -14.30% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -0.20% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.25% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.18% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHHF.AX и SCHD
Текущая волатильность для Betashares Diversified All Growth ETF (DHHF.AX) составляет 2.16%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что DHHF.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHHF.AX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 4.74% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 9.39% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 11.94% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 13.39% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 15.70% | -2.59% |
Сравнение комиссий DHHF.AX и SCHD
DHHF.AX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHHF.AX и SCHD
Дивидендная доходность DHHF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SCHD в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHHF.AX Betashares Diversified All Growth ETF | 2.02% | 2.13% | 1.99% | 2.38% | 4.24% | 1.28% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.18% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
DHHF.AX and SCHD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for DHHF.AX.
DHHF.AX is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: BetaShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.19% for DHHF.AX and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для DHHF.AX и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор