Сравнение DHEIX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DHEIX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHEIX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 3.46% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DHEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHEIX и SWSBX
DHEIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
DHEIX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
DHEIX
SWSBX
Сравнение DHEIX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEIX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.60 | 1.59 | +3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.07 | 2.60 | +5.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | 1.33 | +1.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.53 | 2.71 | +7.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.35 | 9.85 | +29.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60 | 1.59 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.96 | 0.43 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.76 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между DHEIX и SWSBX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEIX и SWSBX
Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок DHEIX и SWSBX
Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHEIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -9.06% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -1.54% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.87% | -9.06% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.13% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -1.81% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.42% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEIX и SWSBX
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.36%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHEIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.73% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | 1.49% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 2.40% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 2.95% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 2.47% | -0.19% |