Сравнение DHEIX с MSTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX).
DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. MSTBX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DHEIX и MSTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHEIX и MSTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 0.79% |
MSTBX Morningstar Defensive Bond Fund | -0.41% | 5.19% | 4.52% | 7.16% | -4.73% | 0.84% | 4.75% | 3.53% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DHEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у MSTBX с доходностью -0.41%.
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
MSTBX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHEIX и MSTBX
DHEIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии MSTBX в 0.52%.
Доходность на риск
DHEIX vs. MSTBX — Ранг доходности на риск
DHEIX
MSTBX
Сравнение DHEIX c MSTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEIX | MSTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.60 | 1.31 | +3.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.07 | 1.99 | +6.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | 1.26 | +1.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.53 | 3.12 | +7.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.35 | 11.64 | +27.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEIX | MSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60 | 1.31 | +3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.96 | 1.07 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.38 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между DHEIX и MSTBX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEIX и MSTBX
Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности MSTBX в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% |
MSTBX Morningstar Defensive Bond Fund | 2.00% | 2.79% | 4.23% | 3.80% | 2.64% | 2.64% | 3.17% | 2.69% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DHEIX и MSTBX
Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что больше максимальной просадки MSTBX в -6.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и MSTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHEIX | MSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -6.31% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -1.42% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.87% | -6.31% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.21% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -1.02% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.38% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEIX и MSTBX
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.36%, в то время как у Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHEIX | MSTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.78% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | 1.46% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 2.51% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 2.35% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 2.09% | +0.19% |