PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DHEIX с MSTBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHEIX с MSTBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DHEIX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I) and MSTBX (Morningstar Defensive Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, DHEIX returned 4.57%/yr vs 2.35%/yr for MSTBX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHEIX charges 0.53%/yr vs 0.52%/yr for MSTBX.

Доходность

Сравнение доходности DHEIX и MSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHEIX показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у MSTBX с доходностью 0.13%.

DHEIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
2.04%
С начала года
2.24%
1 год
4.87%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

MSTBX

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
0.13%
С начала года
0.13%
1 год
2.13%
3 года*
4.76%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHEIX и MSTBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		2.24%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%0.79%
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		0.13%5.19%4.52%7.16%-4.73%0.84%4.75%3.53%0.39%

Correlation

The correlation between DHEIX and MSTBX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г.

0.62

The correlation between DHEIX and MSTBX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Morningstar Defensive Bond Fund

Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с DHPAXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSCXDHEIX с VISTXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHSIX
Часто сравнивают с MSTBX:
MSTBX с MSTGXMSTBX с MSTMXMSTBX с MSTRXMSTBX с MSTQXMSTBX с MSTFXMSTBX с MSTSXMSTBX с MSTPX

Доходность на риск

DHEIX vs. MSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MSTBX
Ранг доходности на риск MSTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTBX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEIX c MSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHEIXMSTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.60
1.28

+3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.89
1.92

+5.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.50

1.24

+1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.00

1.95

+8.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.71

4.77

+38.94

DHEIX vs. MSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEIX на текущий момент составляет 4.60, что выше коэффициента Шарпа MSTBX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEIX и MSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHEIX и MSTBX

Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что больше максимальной просадки MSTBX в -6.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и MSTBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHEIXMSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-6.31%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-1.41%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

-1.42%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.87%

-6.31%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-1.02%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.54%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEIX и MSTBX

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.40%, в то время как у Morningstar Defensive Bond Fund (MSTBX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHEIXMSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.60%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

1.45%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

2.15%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.54%

2.39%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.26%

2.09%

+0.17%

Сравнение комиссий DHEIX и MSTBX

DHEIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии MSTBX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEIX и MSTBX

Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности MSTBX в 2.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		6.01%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%
MSTBX
Morningstar Defensive Bond Fund		2.44%2.79%4.23%3.80%2.64%2.64%3.17%2.69%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DHEIX and MSTBX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTBX has higher volatility (0.60%) compared to DHEIX (0.40%). In terms of maximum drawdown, DHEIX dropped -12.33% vs MSTBX's -6.31%.

DHEIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.60 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHEIX и MSTBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор