PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEIX с FCFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHEIX с FCFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Frost Credit Fund (FCFAX).

DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DHEIX и FCFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Frost Credit Fund (FCFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHEIX и FCFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%
FCFAX
Frost Credit Fund		-0.48%5.21%8.01%11.23%-7.83%5.07%6.22%6.95%0.89%7.95%

Доходность по периодам

С начала года, DHEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у FCFAX с доходностью -0.48%.

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

FCFAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.16%
3 года*
7.02%
5 лет*
3.69%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Frost Credit Fund

Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHSCX
Часто сравнивают с FCFAX:
FCFAX с TSIIXFCFAX с SRVRFCFAX с SPYFCFAX с PONAXFCFAX с RCTIXFCFAX с FBNDXFCFAX с FPURX

Сравнение комиссий DHEIX и FCFAX

DHEIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FCFAX в 0.96%.

FCFAX
Frost Credit Fund
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Доходность на риск

DHEIX vs. FCFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FCFAX
Ранг доходности на риск FCFAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEIX c FCFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Frost Credit Fund (FCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEIXFCFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.60

1.25

+3.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.07

1.75

+6.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.53

1.25

+1.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.53

1.44

+9.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.35

5.36

+33.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEIX vs. FCFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEIX на текущий момент составляет 4.60, что выше коэффициента Шарпа FCFAX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEIX и FCFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEIXFCFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60

1.25

+3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.96

1.36

+1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.42

+0.45

Корреляция

Корреляция между DHEIX и FCFAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEIX и FCFAX

Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности FCFAX в 5.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%0.00%0.00%
FCFAX
Frost Credit Fund		5.60%6.10%5.76%5.93%5.00%3.65%3.69%4.62%5.05%5.85%4.84%4.95%

Просадки

Сравнение просадок DHEIX и FCFAX

Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки FCFAX в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и FCFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHEIXFCFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-16.33%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-2.34%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.87%

-10.49%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.82%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-1.54%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.63%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEIX и FCFAX

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.36%, в то время как у Frost Credit Fund (FCFAX) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHEIXFCFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.06%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

1.55%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

2.63%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

2.73%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

3.24%

-0.96%