Сравнение DHEIX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DHEIX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHEIX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DHEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у DFEQX с доходностью 0.38%.
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHEIX и DFEQX
DHEIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
DHEIX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
DHEIX
DFEQX
Сравнение DHEIX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEIX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.60 | 4.12 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.07 | 6.61 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | 2.55 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.53 | 4.59 | +5.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.35 | 20.66 | +18.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60 | 4.12 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.96 | 0.93 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.11 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между DHEIX и DFEQX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEIX и DFEQX
Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок DHEIX и DFEQX
Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHEIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -8.40% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -0.76% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.87% | -8.40% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.55% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.96% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.17% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEIX и DFEQX
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.36%, в то время как у DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHEIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.46% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | 0.66% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 0.91% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 2.06% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 1.70% | +0.58% |