PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEIX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHEIX с DFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).

DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DHEIX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHEIX и DFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHEIX показывает доходность 0.82%, а DFAIX немного выше – 0.86%.

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с STBCXDHEIX с DHIAXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHSCX
Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SCHODFAIX с SDMZXDFAIX с VCSHDFAIX с DFUSX

Сравнение комиссий DHEIX и DFAIX

DHEIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.

DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Доходность на риск

DHEIX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEIX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEIXDFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.60

3.49

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.07

5.81

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.53

2.05

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.53

8.23

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.35

32.03

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEIX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEIX на текущий момент составляет 4.60, что выше коэффициента Шарпа DFAIX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEIX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEIXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60

3.49

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.96

1.20

+1.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.08

+0.78

Корреляция

Корреляция между DHEIX и DFAIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEIX и DFAIX

Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности DFAIX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%0.00%0.00%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок DHEIX и DFAIX

Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и DFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHEIXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-5.63%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-0.47%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.87%

-5.46%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.28%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.95%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.12%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEIX и DFAIX

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.36%, в то время как у DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHEIXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.49%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

0.75%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

1.07%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

3.18%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

2.56%

-0.28%