Сравнение DHC с ILPT
DHC (Diversified Healthcare Trust) and ILPT (Industrial Logistics Properties Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DHC in REIT - Healthcare Facilities, ILPT in REIT - Industrial. Over the past 5 years, DHC returned 19.68%/yr vs -17.73%/yr for ILPT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHC и ILPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHC показывает доходность 89.04%, что значительно выше, чем у ILPT с доходностью 59.35%.
DHC
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 89.04%
- 6 месяцев
- 83.01%
- 1 год
- 150.45%
- 3 года*
- 68.77%
- 5 лет*
- 19.68%
- 10 лет*
- -3.69%
ILPT
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 59.35%
- 6 месяцев
- 61.68%
- 1 год
- 92.04%
- 3 года*
- 47.62%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHC и ILPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 89.04% | 113.91% | -37.64% | 497.73% | -78.60% | -24.27% | -49.85% | -21.84% | -27.75% |
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 59.35% | 55.52% | -21.55% | 45.82% | -86.50% | 13.31% | 10.72% | 21.51% | -13.40% |
Correlation
The correlation between DHC and ILPT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
DHC:
$2.20B
ILPT:
$574.43M
DHC:
-$1.33
ILPT:
-$0.99
DHC:
1.45
ILPT:
1.27
DHC:
1.36
ILPT:
1.20
DHC:
$1.52B
ILPT:
$453.36M
DHC:
$81.96M
ILPT:
$59.37M
DHC:
$87.81M
ILPT:
$205.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHC vs. ILPT — Ранг доходности на риск
DHC
ILPT
Сравнение DHC c ILPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и Industrial Logistics Properties Trust (ILPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHC | ILPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.33 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.64 | 4.40 | +5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.12 | 9.43 | +15.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHC и ILPT
Максимальная просадка DHC за все время составила -96.32%, примерно равная максимальной просадке ILPT в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и ILPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHC | ILPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.32% | -93.79% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -21.05% | +5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.17% | -51.11% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.81% | -93.79% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.91% | -66.17% | +23.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.36% | -44.54% | +14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 9.80% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHC и ILPT
Diversified Healthcare Trust (DHC) и Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) имеют волатильность 10.76% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHC | ILPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 11.21% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.78% | 32.41% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 47.10% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.11% | 57.29% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.10% | 48.54% | +15.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHC и ILPT
Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности ILPT в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.44% | 0.82% | 1.74% | 1.07% | 6.18% | 1.29% | 4.37% | 9.95% | 13.31% | 8.15% | 8.24% | 11.40% |
ILPT Industrial Logistics Properties Trust | 2.30% | 2.17% | 1.10% | 0.85% | 20.80% | 5.27% | 5.67% | 5.89% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHC и ILPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Healthcare Trust и Industrial Logistics Properties Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHC и ILPT
DHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ILPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о валовой прибыли в 100.41M при выручке в 116.42M, что соответствует валовой рентабельности в 86.2%.
DHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 366.47M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ILPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила об операционной прибыли в 90.31M при выручке в 116.42M, что соответствует операционной рентабельности 77.6%.
DHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о чистой прибыли в -43.28M при выручке в 366.47M, что соответствует чистой рентабельности -11.8%.
ILPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о чистой прибыли в -20.50M при выручке в 116.42M, что соответствует чистой рентабельности -17.6%.
Часто задаваемые вопросы
DHC and ILPT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILPT has higher volatility (11.21%) compared to DHC (10.76%). In terms of maximum drawdown, DHC dropped -96.32% vs ILPT's -93.79%.
DHC currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHC и ILPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор