Сравнение DGZ с SGDJ
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -8.53%/yr vs 9.15%/yr for SGDJ. Their -0.55 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и SGDJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у SGDJ с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям SGDJ по среднегодовой доходности: -8.53% против 9.15% соответственно.
DGZ
- 1 день
- -12.96%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -2.82%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -8.53%
- Всё время*
- -7.90%
SGDJ
- 1 день
- 6.52%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 78.08%
- 3 года*
- 52.46%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 9.15%
- Всё время*
- 14.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.88K | $31.34K | $38.49K | |
| $2.96M | $3.48M | $4.91M |
Сравнение доходности по годам DGZ и SGDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -2.82% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 0.33% | 174.44% | 19.35% | 6.66% | -27.60% | -15.12% | 47.91% | 37.00% | -25.63% | 5.94% |
Correlation
The correlation between DGZ and SGDJ is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г. | -0.55 |
Over the past year, the inverse relationship between DGZ and SGDJ has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. SGDJ — Ранг доходности на риск
DGZ
SGDJ
Сравнение DGZ c SGDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | SGDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.07 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 4.26 | -5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и SGDJ
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и SGDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -59.27% | -27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -37.98% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -37.98% | -21.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -52.66% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -59.20% | -12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -26.85% | -56.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.95% | -26.34% | -31.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 18.41% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и SGDJ
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) с волатильностью 14.49%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 14.49% | +9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.86% | 40.46% | +20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.43% | 52.79% | +20.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.19% | 41.45% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 40.97% | -11.75% |
Сравнение комиссий DGZ и SGDJ
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и SGDJ
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 8.34% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and SGDJ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.24%) compared to SGDJ (14.49%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs SGDJ's -59.27%.
On 10-year performance, SGDJ leads with 9.15% vs -8.53% for DGZ. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDJ has been the lower-risk option at 14.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SGDJ has performed better with a 9.15% return vs -8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
SGDJ has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while SGDJ is Gold. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Sprott. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.50% for SGDJ.
SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и SGDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор