PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с LALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGZ с LALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust. DGZ is passively managed, while LALT is actively managed. Over the past 3 years, DGZ returned -16.62%/yr vs 10.48%/yr for LALT. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 1.94%/yr for LALT.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и LALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 10.70%.

DGZ

1 день
4.82%
1 месяц
16.59%
С начала года
2.71%
6 месяцев
4.61%
1 год
-15.32%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
-8.68%

LALT

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.50%
1 год
22.25%
3 года*
10.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и LALT

2026 (YTD)202520242023
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		2.71%-32.55%-16.46%1.12%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		10.70%10.79%8.77%0.88%

Correlation

The correlation between DGZ and LALT is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с SLVDGZ с CN
Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с TRTYLALT с QALTLALT с SCHD

Доходность на риск

DGZ vs. LALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c LALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGZLALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
3.28

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
4.62

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.65

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

7.79

-8.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

30.25

-30.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGZ vs. LALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа LALT равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и LALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGZLALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

3.28

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

1.62

-1.94

Просадки

Сравнение просадок DGZ и LALT

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и LALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGZLALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-6.97%

-79.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-2.87%

-35.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-6.97%

-52.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.41%

-0.80%

-81.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.74%

-0.98%

-56.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.80%

0.74%

+21.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и LALT

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.00% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGZLALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.00%

1.23%

+43.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

5.40%

+49.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.38%

6.81%

+59.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

5.78%

+29.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

5.78%

+21.62%

Сравнение комиссий DGZ и LALT

DGZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и LALT

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

ПозицияTTM202520242023
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.68%2.03%2.06%2.44%

Часто задаваемые вопросы

DGZ and LALT have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.00%) compared to LALT (1.23%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs LALT's -6.97%.

On 3-year performance, LALT leads with 10.48% vs -16.62% for DGZ. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LALT has performed better with a 10.48% return vs -16.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

LALT has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for DGZ.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while LALT is Global Allocation. They also come from different issuers: Deutsche Bank and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 1.94% for LALT.

LALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и LALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор