Сравнение DGZ с LALT
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust. DGZ is passively managed, while LALT is actively managed. Over the past 3 years, DGZ returned -18.82%/yr vs 9.31%/yr for LALT. Their -0.28 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DGZ charges 0.75%/yr vs 1.94%/yr for LALT.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и LALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 8.34%.
DGZ
- 1 день
- -12.96%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -2.82%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -8.53%
- Всё время*
- -7.90%
LALT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.88K | $31.34K | $38.49K | |
| $2.44M | $2.22M | $4.81M |
Сравнение доходности по годам DGZ и LALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -2.82% | -32.55% | -16.46% | 0.20% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 8.34% | 10.79% | 8.77% | 0.88% |
Correlation
The correlation between DGZ and LALT is -0.40, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | -0.28 |
The correlation between DGZ and LALT shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to -0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. LALT — Ранг доходности на риск
DGZ
LALT
Сравнение DGZ c LALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | LALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.30 | -4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 11.70 | -12.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и LALT
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и LALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -6.97% | -79.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -3.72% | -32.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -6.97% | -52.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -2.91% | -80.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.95% | -1.06% | -56.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 1.37% | +19.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и LALT
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | LALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 1.16% | +23.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.86% | 5.03% | +55.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.43% | 6.93% | +66.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.19% | 5.78% | +32.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 5.78% | +23.44% |
Сравнение комиссий DGZ и LALT
DGZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и LALT
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.74% | 2.03% | 2.06% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and LALT have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.24%) compared to LALT (1.16%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs LALT's -6.97%.
On 3-year performance, LALT leads with 9.31% vs -18.82% for DGZ. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LALT has performed better with a 9.31% return vs -18.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.
LALT has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while LALT is Global Allocation. They also come from different issuers: Deutsche Bank and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 1.94% for LALT.
LALT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и LALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор