Сравнение DGZ с HDEF
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -7.50%/yr vs 8.99%/yr for HDEF. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for HDEF.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и HDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у HDEF с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям HDEF по среднегодовой доходности: -7.50% против 8.99% соответственно.
DGZ
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- 22.69%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- -10.15%
- 3 года*
- -15.43%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- -7.50%
HDEF
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам DGZ и HDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 5.37% | 33.01% | 2.85% | 18.53% | -2.51% | 6.95% | -1.90% | 25.02% | -13.74% | 9.89% |
Correlation
The correlation between DGZ and HDEF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. HDEF — Ранг доходности на риск
DGZ
HDEF
Сравнение DGZ c HDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | HDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.97 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 5.64 | -6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и HDEF
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и HDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | HDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -36.43% | -49.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -8.03% | -30.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -11.15% | -48.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -23.63% | -37.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -36.43% | -35.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -4.44% | -76.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.80% | -5.05% | -52.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 2.80% | +19.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и HDEF
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 44.67% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | HDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.67% | 3.05% | +41.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.82% | 9.32% | +49.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.74% | 11.73% | +58.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 14.13% | +22.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 16.12% | +12.08% |
Сравнение комиссий DGZ и HDEF
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HDEF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и HDEF
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 3.94% | 3.88% | 4.53% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.53% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and HDEF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (44.67%) compared to HDEF (3.05%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs HDEF's -36.43%.
On 10-year performance, HDEF leads with 8.99% vs -7.50% for DGZ. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HDEF has performed better with a 8.99% return vs -7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
HDEF has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while HDEF is Foreign Large Cap Equities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.20% for HDEF.
HDEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и HDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор