PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGZ с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGZ и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у HDEF с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям HDEF по среднегодовой доходности: -7.43% против 8.85% соответственно.


DGZ

1 день
4.61%
1 месяц
7.30%
6 месяцев
15.09%
С начала года
9.14%
1 год
-10.08%
3 года*
-15.34%
5 лет*
-9.64%
10 лет*
-7.43%

HDEF

1 день
0.45%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
9.67%
С начала года
9.88%
1 год
19.83%
3 года*
16.97%
5 лет*
11.47%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и HDEF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
9.14%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
9.88%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%

Correlation

The correlation between DGZ and HDEF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Short Exchange Traded Notes

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Доходность на риск

DGZ vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 77
Ранг коэф-та Мартина

HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DGZHDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.48

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

6.97

-7.47

DGZ vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа HDEF равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGZ и HDEF

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и HDEF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGZHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-36.43%

-49.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.14%

-8.03%

-28.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-11.15%

-48.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-23.63%

-37.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

-36.43%

-35.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.30%

-0.35%

-80.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.88%

-5.04%

-52.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.22%

2.85%

+17.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и HDEF

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.11% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGZHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.11%

3.09%

+21.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.30%

9.62%

+49.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.46%

11.78%

+58.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.01%

14.15%

+22.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.48%

16.11%

+12.37%

Сравнение комиссий DGZ и HDEF

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HDEF в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и HDEF

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
3.78%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы


DGZ and HDEF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (24.11%) compared to HDEF (3.09%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs HDEF's -36.43%.

On 10-year performance, HDEF leads with 8.85% vs -7.43% for DGZ. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDEF has performed better with a 8.85% return vs -7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

HDEF has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 0.00% for DGZ.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while HDEF is Foreign Large Cap Equities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.20% for HDEF.

HDEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор