PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGZ с HDEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -8.68%/yr vs 8.59%/yr for HDEF. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for HDEF.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у HDEF с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям HDEF по среднегодовой доходности: -8.68% против 8.59% соответственно.

DGZ

1 день
4.82%
1 месяц
16.59%
С начала года
2.71%
6 месяцев
4.61%
1 год
-15.32%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
-8.68%

HDEF

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.35%
С начала года
3.99%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.90%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.83%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и HDEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		2.71%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.99%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%

Correlation

The correlation between DGZ and HDEF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

-0.10

The correlation between DGZ and HDEF shifts across timeframes, from -0.19 (5 years) to -0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с SLVDGZ с CN
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW

Доходность на риск

DGZ vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGZHDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.37

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.94

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.99

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

6.16

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGZ vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа HDEF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGZHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.37

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.70

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.53

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.45

-0.76

Просадки

Сравнение просадок DGZ и HDEF

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и HDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGZHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-36.43%

-49.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-8.03%

-30.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-11.15%

-48.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-23.63%

-37.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

-36.43%

-35.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.41%

-5.69%

-76.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.74%

-5.04%

-52.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.80%

2.59%

+19.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и HDEF

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.00% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGZHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.00%

3.75%

+41.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

9.20%

+45.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.38%

11.67%

+54.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

14.14%

+21.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

16.24%

+11.16%

Сравнение комиссий DGZ и HDEF

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HDEF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и HDEF

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.65%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы

DGZ and HDEF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.00%) compared to HDEF (3.75%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs HDEF's -36.43%.

On 10-year performance, HDEF leads with 8.59% vs -8.68% for DGZ. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDEF has performed better with a 8.59% return vs -8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

HDEF has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.00% for DGZ.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while HDEF is Foreign Large Cap Equities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.20% for HDEF.

HDEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор