PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGZ с HDEF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF).

DGZ и HDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGZ и HDEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		-9.08%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5.06%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у HDEF с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям HDEF по среднегодовой доходности: -9.99% против 8.87% соответственно.

DGZ

1 день
0.81%
1 месяц
11.14%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-16.77%
1 год
-28.38%
3 года*
-19.40%
5 лет*
-13.91%
10 лет*
-9.99%

HDEF

1 день
1.98%
1 месяц
-4.72%
С начала года
5.06%
6 месяцев
11.32%
1 год
24.25%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.17%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с GLLDGZ с SLVDGZ с SNPE
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с SCHYHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW

Сравнение комиссий DGZ и HDEF

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HDEF в 0.20%.

DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Доходность на риск

DGZ vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGZHDEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

1.68

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

2.25

-2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.51

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

9.67

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGZ vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа HDEF равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGZHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.68

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.80

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

0.55

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.46

-0.84

Корреляция

Корреляция между DGZ и HDEF составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и HDEF

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.61%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DGZ и HDEF

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и HDEF.

Загрузка...

Показатели просадок

DGZHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-36.43%

-49.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.53%

-9.32%

-32.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-23.63%

-37.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

-36.43%

-35.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.42%

-4.72%

-79.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.48%

-5.07%

-52.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.88%

2.42%

+19.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и HDEF

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGZHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

5.52%

+11.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.96%

8.54%

+35.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.50%

14.54%

+33.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

14.10%

+14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

16.21%

+6.82%