Сравнение DGZ с GOEX
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GOEX is a Gold fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -8.53%/yr vs 11.62%/yr for GOEX. Their -0.59 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и GOEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у GOEX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям GOEX по среднегодовой доходности: -8.53% против 11.62% соответственно.
DGZ
- 1 день
- -12.96%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -2.82%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -8.53%
- Всё время*
- -7.90%
GOEX
- 1 день
- 8.31%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- -13.48%
- С начала года
- -2.05%
- 1 год
- 73.20%
- 3 года*
- 49.63%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 11.62%
- Всё время*
- 1.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.88K | $31.34K | $38.49K | |
| $307.53K | $405.62K | $586.05K |
Сравнение доходности по годам DGZ и GOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -2.82% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | -2.05% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
Correlation
The correlation between DGZ and GOEX is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г. | -0.59 |
Over the past year, the inverse relationship between DGZ and GOEX has weakened: their correlation has moved from -0.59 to -0.25, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. GOEX — Ранг доходности на риск
DGZ
GOEX
Сравнение DGZ c GOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | GOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.85 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 3.80 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и GOEX
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, примерно равная максимальной просадке GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и GOEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -88.83% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -39.87% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -39.87% | -19.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -47.16% | -14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -53.66% | -17.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -27.71% | -55.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.95% | -63.26% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 19.35% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и GOEX
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с Global X Gold Explorers ETF (GOEX) с волатильностью 15.90%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 15.90% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.86% | 40.73% | +20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.43% | 53.54% | +19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.19% | 40.25% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 40.22% | -11.00% |
Сравнение комиссий DGZ и GOEX
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GOEX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и GOEX
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 2.24% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and GOEX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.24%) compared to GOEX (15.90%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs GOEX's -88.83%.
On 10-year performance, GOEX leads with 11.62% vs -8.53% for DGZ. On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GOEX has been the lower-risk option at 15.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GOEX has performed better with a 11.62% return vs -8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
GOEX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while GOEX is Gold. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Global X. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.65% for GOEX.
GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и GOEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор