PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGZ с GLDI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -7.50%/yr vs 7.51%/yr for GLDI. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -7.25%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям GLDI по среднегодовой доходности: -7.50% против 7.51% соответственно.

DGZ

1 день
-4.08%
1 месяц
22.69%
С начала года
9.14%
6 месяцев
15.72%
1 год
-10.15%
3 года*
-15.43%
5 лет*
-9.99%
10 лет*
-7.50%

GLDI

1 день
-2.92%
1 месяц
-9.91%
С начала года
-7.25%
6 месяцев
-8.23%
1 год
9.97%
3 года*
16.32%
5 лет*
10.24%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и GLDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		9.14%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-7.25%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%

Correlation

The correlation between DGZ and GLDI is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

-0.67

Over the past year, the inverse relationship between DGZ and GLDI has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.37, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с CNDGZ с SLV
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ

Доходность на риск

DGZ vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGZGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.62

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.87

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.63

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

2.27

-2.72

DGZ vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа GLDI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGZ и GLDI

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGZGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-32.26%

-54.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-15.81%

-22.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-15.81%

-43.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-15.81%

-45.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

-15.81%

-55.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.30%

-15.81%

-65.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.80%

-13.99%

-43.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.26%

4.40%

+17.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и GLDI

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 44.67% по сравнению с UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGZGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.67%

7.64%

+37.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.82%

14.87%

+43.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.74%

16.26%

+53.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

11.65%

+24.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

11.55%

+16.65%

Сравнение комиссий DGZ и GLDI

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и GLDI

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		27.47%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Часто задаваемые вопросы

DGZ and GLDI have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (44.67%) compared to GLDI (7.64%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs GLDI's -32.26%.

On 10-year performance, GLDI leads with 7.51% vs -7.50% for DGZ. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLDI has performed better with a 7.51% return vs -7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

GLDI has the higher dividend yield at 27.47%, compared with 0.00% for DGZ.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while GLDI is Gold. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and UBS. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.65% for GLDI.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор