PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGZ с GLDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -8.89%/yr vs 9.02%/yr for GLDI. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям GLDI по среднегодовой доходности: -8.89% против 9.02% соответственно.

DGZ

1 день
-2.43%
1 месяц
12.22%
С начала года
0.21%
6 месяцев
2.19%
1 год
-16.89%
3 года*
-17.16%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
-8.89%

GLDI

1 день
0.70%
1 месяц
0.88%
С начала года
2.77%
6 месяцев
4.92%
1 год
21.35%
3 года*
19.71%
5 лет*
11.30%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и GLDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.21%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.77%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%

Correlation

The correlation between DGZ and GLDI is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2013 г.

-0.67

Over the past year, the inverse relationship between DGZ and GLDI has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с SLVDGZ с CN
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ

Доходность на риск

DGZ vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGZGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.47

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.91

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.56

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

6.07

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGZ vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GLDI равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGZGLDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.47

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

1.00

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

0.80

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.37

-0.69

Просадки

Сравнение просадок DGZ и GLDI

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGZGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-32.26%

-54.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-13.73%

-24.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-13.73%

-45.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-14.07%

-47.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

-14.94%

-56.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.83%

-6.72%

-76.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.74%

-14.00%

-43.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.85%

3.53%

+18.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и GLDI

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.11% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGZGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.11%

3.88%

+41.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.00%

12.89%

+42.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.42%

14.58%

+51.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.25%

11.30%

+23.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

11.35%

+16.06%

Сравнение комиссий DGZ и GLDI

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и GLDI

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.22%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Часто задаваемые вопросы

DGZ and GLDI have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.11%) compared to GLDI (3.88%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs GLDI's -32.26%.

On 10-year performance, GLDI leads with 9.02% vs -8.89% for DGZ. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLDI has performed better with a 9.02% return vs -8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

GLDI has the higher dividend yield at 22.22%, compared with 0.00% for DGZ.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while GLDI is Precious Metals. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.65% for GLDI.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор