PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с GCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGZ с GCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. DGZ is passively managed, while GCC is actively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -8.68%/yr vs 6.84%/yr for GCC. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for GCC.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и GCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у GCC с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям GCC по среднегодовой доходности: -8.68% против 6.84% соответственно.

DGZ

1 день
4.82%
1 месяц
16.59%
С начала года
2.71%
6 месяцев
4.61%
1 год
-15.32%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
-8.68%

GCC

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.53%
С начала года
18.63%
6 месяцев
21.66%
1 год
37.16%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.48%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и GCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		2.71%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		18.63%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.57%

Correlation

The correlation between DGZ and GCC is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2008 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с SLVDGZ с CN
Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с SDCIGCC с AMZAGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIM

Доходность на риск

DGZ vs. GCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c GCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGZGCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.24

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.72

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.42

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.64

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

13.42

-14.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGZ vs. GCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа GCC равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и GCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGZGCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.24

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.68

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.46

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.08

-0.40

Просадки

Сравнение просадок DGZ и GCC

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и GCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGZGCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-63.19%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-10.25%

-28.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-11.22%

-48.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-27.07%

-34.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

-32.93%

-38.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.41%

-5.29%

-77.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.74%

-34.91%

-22.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.80%

2.78%

+19.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и GCC

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.00% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGZGCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.00%

4.53%

+40.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

14.76%

+40.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.38%

16.63%

+49.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

16.93%

+18.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

14.77%

+12.63%

Сравнение комиссий DGZ и GCC

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GCC в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и GCC

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.60%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%

Часто задаваемые вопросы

DGZ and GCC have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.00%) compared to GCC (4.53%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs GCC's -63.19%.

On 10-year performance, GCC leads with 6.84% vs -8.68% for DGZ. On fees, GCC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, GCC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GCC has performed better with a 6.84% return vs -8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

GCC has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.00% for DGZ.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while GCC is Commodities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.55% for GCC.

GCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и GCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор