Сравнение DGZ с DBP
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -7.50%/yr vs 10.05%/yr for DBP. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBP.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и DBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у DBP с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям DBP по среднегодовой доходности: -7.50% против 10.05% соответственно.
DGZ
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- 22.69%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- -10.15%
- 3 года*
- -15.43%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- -7.50%
DBP
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- -14.57%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 27.54%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам DGZ и DBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | -11.03% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
Correlation
The correlation between DGZ and DBP is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г. | -0.81 |
Over the past year, the inverse relationship between DGZ and DBP has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.37, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. DBP — Ранг доходности на риск
DGZ
DBP
Сравнение DGZ c DBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | DBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.74 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 1.96 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и DBP
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и DBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -53.89% | -32.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -32.96% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -32.96% | -26.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -32.96% | -28.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -32.96% | -38.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -32.96% | -48.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.80% | -25.42% | -32.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 12.48% | +9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и DBP
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 44.67% по сравнению с Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.67% | 9.58% | +35.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.82% | 31.20% | +27.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.74% | 33.87% | +35.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 21.26% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 18.87% | +9.33% |
Сравнение комиссий DGZ и DBP
DGZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBP в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и DBP
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.74% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and DBP have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (44.67%) compared to DBP (9.58%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs DBP's -53.89%.
On 10-year performance, DBP leads with 10.05% vs -7.50% for DGZ. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DBP has been the lower-risk option at 9.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBP has performed better with a 10.05% return vs -7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.
DBP has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while DBP is Precious Metals. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.78% for DBP.
DBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и DBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор