PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGZ с DBAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -8.68%/yr vs 11.44%/yr for DBAW. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.12%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям DBAW по среднегодовой доходности: -8.68% против 11.44% соответственно.

DGZ

1 день
4.82%
1 месяц
16.59%
С начала года
2.71%
6 месяцев
4.61%
1 год
-15.32%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
-8.68%

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		2.71%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.12%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%

Correlation

The correlation between DGZ and DBAW is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2014 г.

0.03

The correlation between DGZ and DBAW shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с SLVDGZ с CN
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

DGZ vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGZDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.86

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
3.90

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.55

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

4.09

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

16.97

-17.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGZ vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа DBAW равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGZDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.86

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.83

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.75

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.63

-0.94

Просадки

Сравнение просадок DGZ и DBAW

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGZDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-31.44%

-54.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-9.00%

-29.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-14.11%

-45.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-17.87%

-43.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

-31.44%

-40.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.41%

-0.51%

-81.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.74%

-5.00%

-52.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.80%

2.16%

+19.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и DBAW

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.00% по сравнению с Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGZDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.00%

4.71%

+40.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

11.00%

+43.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.38%

12.88%

+53.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

13.74%

+21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

15.28%

+12.12%

Сравнение комиссий DGZ и DBAW

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и DBAW

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGZ and DBAW have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.00%) compared to DBAW (4.71%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs DBAW's -31.44%.

On 10-year performance, DBAW leads with 11.44% vs -8.68% for DGZ. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBAW has performed better with a 11.44% return vs -8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

DBAW has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for DGZ.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while DBAW is Foreign Large Cap Equities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор