Сравнение DGZ с DBAW
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -8.53%/yr vs 11.17%/yr for DBAW. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и DBAW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 17.38%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям DBAW по среднегодовой доходности: -8.53% против 11.17% соответственно.
DGZ
- 1 день
- -12.96%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -2.82%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -8.53%
- Всё время*
- -7.90%
DBAW
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 17.38%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 11.17%
- Всё время*
- 9.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $980.00K | $1.73M | $1.17M | |
| $26.88K | $31.34K | $38.49K |
Сравнение доходности по годам DGZ и DBAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -2.82% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 17.38% | 26.47% | 14.35% | 16.26% | -13.35% | 13.08% | 7.44% | 22.96% | -10.38% | 18.79% |
Correlation
The correlation between DGZ and DBAW is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2014 г. | 0.03 |
The correlation between DGZ and DBAW shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. DBAW — Ранг доходности на риск
DGZ
DBAW
Сравнение DGZ c DBAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | DBAW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.59 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 13.14 | -14.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и DBAW
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и DBAW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | DBAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -31.44% | -54.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -9.00% | -27.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -14.11% | -45.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -17.87% | -43.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -31.44% | -40.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -1.67% | -81.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.95% | -4.97% | -52.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 2.45% | +18.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и DBAW
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | DBAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 4.49% | +19.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.86% | 12.99% | +47.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.43% | 14.67% | +58.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.19% | 14.06% | +24.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 15.22% | +14.00% |
Сравнение комиссий DGZ и DBAW
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и DBAW
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 1.67% | 3.83% | 1.70% | 3.45% | 8.81% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and DBAW have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.24%) compared to DBAW (4.49%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs DBAW's -31.44%.
On 10-year performance, DBAW leads with 11.17% vs -8.53% for DGZ. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBAW has performed better with a 11.17% return vs -8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
DBAW has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while DBAW is Foreign Large Cap Equities. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.41% for DBAW.
DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и DBAW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор