Сравнение DGX с LH
DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and LH (Laboratory Corporation of America Holdings) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, DGX returned 11.89%/yr vs 9.42%/yr for LH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DGX и LH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGX показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у LH с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции LH по среднегодовой доходности: 11.89% против 9.42% соответственно.
DGX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.89%
LH
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам DGX и LH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 14.03% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
LH Laboratory Corporation of America Holdings | 4.57% | 10.62% | 2.22% | 13.82% | -24.41% | 54.37% | 20.32% | 33.88% | -20.78% | 24.25% |
Correlation
The correlation between DGX and LH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1996 г. | 0.55 |
Over the past year, DGX and LH have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DGX:
$21.97B
LH:
$21.63B
DGX:
$9.10
LH:
$11.28
DGX:
21.55
LH:
23.14
DGX:
1.96
LH:
1.54
DGX:
2.98
LH:
2.48
DGX:
$11.28B
LH:
$14.14B
DGX:
$3.75B
LH:
$4.01B
DGX:
$1.98B
LH:
$1.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. LH — Ранг доходности на риск
DGX
LH
Сравнение DGX c LH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Laboratory Corporation of America Holdings (LH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGX | LH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.24 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 0.50 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGX | LH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.16 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.16 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.18 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DGX и LH
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки LH в -96.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и LH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGX | LH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -96.15% | +46.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -15.22% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -17.36% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -34.61% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -46.58% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -9.58% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -29.61% | +17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 7.39% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и LH
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Laboratory Corporation of America Holdings (LH) имеют волатильность 4.94% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGX | LH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 4.91% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 15.51% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 22.72% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 23.34% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 26.63% | -2.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и LH
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности LH в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.66% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
LH Laboratory Corporation of America Holdings | 1.10% | 1.15% | 1.26% | 1.18% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и LH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Laboratory Corporation of America Holdings. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGX и LH
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
LH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 3.54B, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
LH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила об операционной прибыли в 380.80M при выручке в 3.54B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
LH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила о чистой прибыли в 277.80M при выручке в 3.54B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
DGX and LH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGX has higher volatility (4.94%) compared to LH (4.91%). In terms of maximum drawdown, DGX dropped -49.46% vs LH's -96.15%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGX и LH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор