PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGX с LH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DGX с LH

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Laboratory Corporation of America Holdings (LH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGX или LH.

Корреляция

Корреляция между DGX и LH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DGX и LH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Laboratory Corporation of America Holdings (LH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,813.07%
3,579.27%
DGX
LH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGX:

1.33

LH:

0.46

Коэф-т Сортино

DGX:

2.15

LH:

0.85

Коэф-т Омега

DGX:

1.26

LH:

1.10

Коэф-т Кальмара

DGX:

1.65

LH:

0.42

Коэф-т Мартина

DGX:

8.08

LH:

1.91

Индекс Язвы

DGX:

3.67%

LH:

5.84%

Дневная вол-ть

DGX:

22.34%

LH:

24.09%

Макс. просадка

DGX:

-49.46%

LH:

-96.05%

Текущая просадка

DGX:

-1.32%

LH:

-12.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DGX:

$19.40B

LH:

$19.12B

EPS

DGX:

$7.91

LH:

$8.84

Коэффициент P/E

DGX:

21.97

LH:

25.83

Коэффициент PEG

DGX:

1.57

LH:

0.83

Коэффициент P/S

DGX:

1.91

LH:

1.47

Коэффициент P/B

DGX:

2.80

LH:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

DGX:

$10.16B

LH:

$9.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

DGX:

$3.31B

LH:

$2.66B

EBITDA (12 мес.)

DGX:

$1.81B

LH:

$1.30B

Доходность по периодам

С начала года, DGX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у LH с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции LH по среднегодовой доходности: 11.50% против 8.65% соответственно.

DGX

С начала года

16.31%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

13.17%

1 год

32.04%

5 лет

10.72%

10 лет

11.50%

LH

С начала года

-0.16%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

0.45%

1 год

16.54%

5 лет

9.13%

10 лет

8.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGX и LH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGX
Ранг риск-скорректированной доходности DGX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
LH
Ранг риск-скорректированной доходности LH, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGX c LH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Laboratory Corporation of America Holdings (LH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DGX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DGX: 1.33
LH: 0.46
Коэффициент Сортино DGX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DGX: 2.15
LH: 0.85
Коэффициент Омега DGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DGX: 1.26
LH: 1.10
Коэффициент Кальмара DGX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DGX: 1.65
LH: 0.42
Коэффициент Мартина DGX, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DGX: 8.08
LH: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа DGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа LH равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGX и LH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
0.46
DGX
LH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGX и LH

Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности LH в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		1.76%1.96%2.02%2.08%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%1.92%
LH
Laboratory Corporation of America Holdings		1.26%1.26%1.18%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGX и LH

Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки LH в -96.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и LH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.32%
-12.18%
DGX
LH

Волатильность

Сравнение волатильности DGX и LH

Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 9.76%, в то время как у Laboratory Corporation of America Holdings (LH) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.76%
11.83%
DGX
LH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGX и LH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Laboratory Corporation of America Holdings. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию