Сравнение DGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGX или SPY.
Основные характеристики
| DGX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.66% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 23.19% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | 4.51% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.77% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.23% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 4.63 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 5.25% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 20.05% | 12.20% |
| Макс. просадка | -49.46% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DGX и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DGX и SPY
С начала года, DGX показывает доходность 18.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции DGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.23% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и SPY
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.85% | 2.02% | 2.08% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% | 1.92% | 2.24% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DGX и SPY
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и SPY
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что DGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.