Сравнение DGX с CRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGX или CRL.
Основные характеристики
| DGX | CRL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.95% | -12.63% |
| Дох-ть за 1 год | 22.59% | 15.79% |
| Дох-ть за 3 года | 4.58% | -18.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.41% | 8.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.25% | 12.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 4.56 | 1.14 |
| Индекс Язвы | 5.25% | 18.86% |
| Дневная вол-ть | 20.04% | 36.81% |
| Макс. просадка | -49.46% | -69.81% |
| Текущая просадка | -0.88% | -54.93% |
Фундаментальные показатели
| DGX | CRL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.05B | $11.29B |
| EPS | $7.45 | $7.84 |
| Цена/прибыль | 21.70 | 27.54 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 2.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.54B | $4.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.08B | $1.37B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.82B | $924.19M |
Корреляция
Корреляция между DGX и CRL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DGX и CRL
С начала года, DGX показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у CRL с доходностью -12.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGX имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции CRL немного впереди с 12.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGX c CRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и CRL
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как CRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.84% | 2.02% | 2.08% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% | 1.92% | 2.24% |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGX и CRL
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки CRL в -69.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и CRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и CRL
Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 7.66%, в то время как у Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) волатильность равна 16.39%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и CRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Charles River Laboratories International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности