PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGX с CRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DGX с CRL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGX или CRL.

Корреляция

Корреляция между DGX и CRL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DGX и CRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGX:

1.22

CRL:

-0.69

Коэф-т Сортино

DGX:

2.12

CRL:

-0.79

Коэф-т Омега

DGX:

1.26

CRL:

0.88

Коэф-т Кальмара

DGX:

1.75

CRL:

-0.48

Коэф-т Мартина

DGX:

7.89

CRL:

-1.38

Индекс Язвы

DGX:

3.66%

CRL:

27.14%

Дневная вол-ть

DGX:

21.90%

CRL:

53.75%

Макс. просадка

DGX:

-49.46%

CRL:

-78.23%

Текущая просадка

DGX:

-2.25%

CRL:

-68.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DGX:

$19.64B

CRL:

$7.03B

EPS

DGX:

$7.91

CRL:

-$0.61

Коэффициент PEG

DGX:

1.57

CRL:

0.12

Коэффициент P/S

DGX:

1.93

CRL:

1.75

Коэффициент P/B

DGX:

2.85

CRL:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

DGX:

$10.16B

CRL:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

DGX:

$3.31B

CRL:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

DGX:

$1.95B

CRL:

$546.00M

Доходность по периодам

С начала года, DGX показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у CRL с доходностью -21.98%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции CRL по среднегодовой доходности: 11.65% против 7.42% соответственно.

DGX

С начала года

16.80%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

8.97%

1 год

26.46%

5 лет

11.92%

10 лет

11.65%

CRL

С начала года

-21.98%

1 месяц

44.38%

6 месяцев

-33.31%

1 год

-36.95%

5 лет

-2.46%

10 лет

7.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGX и CRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGX
Ранг риск-скорректированной доходности DGX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
CRL
Ранг риск-скорректированной доходности CRL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGX c CRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа CRL равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGX и CRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGX и CRL

Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как CRL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		1.75%1.96%2.02%2.08%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%1.92%
CRL
Charles River Laboratories International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGX и CRL

Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки CRL в -78.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и CRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGX и CRL

Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 8.04%, в то время как у Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) волатильность равна 20.27%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGX и CRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Charles River Laboratories International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.65B
984.17M
(DGX) Общая выручка
(CRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DGX и CRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quest Diagnostics Incorporated и Charles River Laboratories International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
32.5%
32.3%
(DGX) Валовая рентабельность
(CRL) Валовая рентабельность
DGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 863.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

CRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 317.73M при выручке в 984.17M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

DGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 346.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

CRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.67M при выручке в 984.17M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

DGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 220.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

CRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 984.17M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.