PortfoliosLab logo
Сравнение DGX с CRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DGX и CRL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DGX и CRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,282.61%
421.18%
DGX
CRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGX:

1.33

CRL:

-1.04

Коэф-т Сортино

DGX:

2.15

CRL:

-1.50

Коэф-т Омега

DGX:

1.26

CRL:

0.78

Коэф-т Кальмара

DGX:

1.65

CRL:

-0.67

Коэф-т Мартина

DGX:

8.08

CRL:

-2.07

Индекс Язвы

DGX:

3.67%

CRL:

25.20%

Дневная вол-ть

DGX:

22.34%

CRL:

50.22%

Макс. просадка

DGX:

-49.46%

CRL:

-78.23%

Текущая просадка

DGX:

-1.32%

CRL:

-74.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DGX:

$19.63B

CRL:

$5.69B

EPS

DGX:

$7.91

CRL:

$0.19

Коэффициент P/E

DGX:

21.97

CRL:

603.47

Коэффициент PEG

DGX:

1.57

CRL:

3.68

Коэффициент P/S

DGX:

1.93

CRL:

1.40

Коэффициент P/B

DGX:

2.80

CRL:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

DGX:

$10.16B

CRL:

$3.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

DGX:

$3.31B

CRL:

$968.73M

EBITDA (12 мес.)

DGX:

$1.81B

CRL:

$361.77M

Доходность по периодам

С начала года, DGX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у CRL с доходностью -37.89%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции CRL по среднегодовой доходности: 11.64% против 5.20% соответственно.


DGX

С начала года

16.31%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

13.17%

1 год

32.04%

5 лет

11.53%

10 лет

11.64%

CRL

С начала года

-37.89%

1 месяц

-26.29%

6 месяцев

-37.04%

1 год

-49.94%

5 лет

-3.92%

10 лет

5.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGX и CRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGX
Ранг риск-скорректированной доходности DGX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

CRL
Ранг риск-скорректированной доходности CRL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGX c CRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DGX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DGX: 1.33
CRL: -1.04
Коэффициент Сортино DGX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DGX: 2.15
CRL: -1.50
Коэффициент Омега DGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DGX: 1.26
CRL: 0.78
Коэффициент Кальмара DGX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DGX: 1.65
CRL: -0.67
Коэффициент Мартина DGX, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DGX: 8.08
CRL: -2.07

Показатель коэффициента Шарпа DGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CRL равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGX и CRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
-1.04
DGX
CRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGX и CRL

Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как CRL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGX
Quest Diagnostics Incorporated
1.76%1.96%2.02%2.08%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%1.92%
CRL
Charles River Laboratories International, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGX и CRL

Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки CRL в -78.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и CRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.32%
-74.98%
DGX
CRL

Волатильность

Сравнение волатильности DGX и CRL

Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 9.76%, в то время как у Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) волатильность равна 38.85%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.76%
38.85%
DGX
CRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGX и CRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Charles River Laboratories International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию