PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGX с SIGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DGX с SIGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and SIGA (SIGA Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DGX in Diagnostics & Research, SIGA in Biotechnology. Over the past 10 years, DGX returned 11.89%/yr vs 21.32%/yr for SIGA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DGX и SIGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и SIGA Technologies, Inc. (SIGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGX показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у SIGA с доходностью -18.04%. За последние 10 лет акции DGX уступали акциям SIGA по среднегодовой доходности: 11.89% против 21.32% соответственно.

DGX

1 день
1.27%
1 месяц
2.77%
С начала года
14.03%
6 месяцев
7.44%
1 год
14.87%
3 года*
15.76%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.89%

SIGA

1 день
3.26%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-18.04%
6 месяцев
-21.01%
1 год
-18.57%
3 года*
2.89%
5 лет*
0.68%
10 лет*
21.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGX и SIGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		14.03%17.20%11.77%-10.05%-7.80%47.86%14.11%31.13%-13.84%9.16%
SIGA
SIGA Technologies, Inc.		-18.04%12.27%15.21%-17.64%4.16%3.44%52.41%-39.62%62.89%68.40%

Correlation

The correlation between DGX and SIGA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 1997 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DGX:

$21.97B

SIGA:

$317.41M

EPS

DGX:

$9.10

SIGA:

-$56.43K

Коэффициент P/S

DGX:

1.96

SIGA:

3.38

Коэффициент P/B

DGX:

2.98

SIGA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DGX:

$11.28B

SIGA:

$93.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

DGX:

$3.75B

SIGA:

$57.99M

EBITDA (12 мес.)

DGX:

$1.98B

SIGA:

$29.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quest Diagnostics Incorporated

SIGA Technologies, Inc.

Часто сравнивают с DGX:
DGX с LHDGX с CRLDGX с SPYDGX с RDNTDGX с JNJDGX с ^SP500TRDGX с PETS
Часто сравнивают с SIGA:
SIGA с SKYTSIGA с MGICSIGA с UNHSIGA с METASIGA с QQQSIGA с GDESIGA с MLI

Доходность на риск

DGX vs. SIGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGX
Ранг доходности на риск DGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SIGA
Ранг доходности на риск SIGA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIGA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIGA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIGA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIGA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIGA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGX c SIGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и SIGA Technologies, Inc. (SIGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGXSIGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.39

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
-0.25

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.97

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.37

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

-0.63

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGX vs. SIGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SIGA равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGX и SIGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGXSIGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.39

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.01

+0.52

Просадки

Сравнение просадок DGX и SIGA

Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки SIGA в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и SIGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGXSIGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.46%

-98.01%

+48.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-50.28%

+38.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-56.51%

+39.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.62%

-82.12%

+53.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-82.12%

+45.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-75.43%

+68.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-66.92%

+55.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

29.60%

-24.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DGX и SIGA

Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 4.94%, в то время как у SIGA Technologies, Inc. (SIGA) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGXSIGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

12.36%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

27.64%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

48.27%

-25.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.74%

68.87%

-47.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

61.90%

-38.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGX и SIGA

Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SIGA в 13.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		1.66%1.82%1.96%2.02%1.66%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%
SIGA
SIGA Technologies, Inc.		13.54%9.82%9.98%8.04%6.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGX и SIGA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и SIGA Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.90B
6.24M
(DGX) Общая выручка
(SIGA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DGX and SIGA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIGA has higher volatility (12.36%) compared to DGX (4.94%). In terms of maximum drawdown, DGX dropped -49.46% vs SIGA's -98.01%.

DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGX и SIGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор