Сравнение DGX с SIGA
DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and SIGA (SIGA Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DGX in Diagnostics & Research, SIGA in Biotechnology. Over the past 10 years, DGX returned 12.87%/yr vs 8.25%/yr for SIGA. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DGX и SIGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGX показывает доходность 37.68%, что значительно выше, чем у SIGA с доходностью -41.72%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции SIGA по среднегодовой доходности: 12.87% против 8.25% соответственно.
DGX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 10.94%
- 6 месяцев
- 25.68%
- С начала года
- 37.68%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.87%
- Всё время*
- 16.21%
SIGA
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -16.00%
- 6 месяцев
- -47.09%
- С начала года
- -41.72%
- 1 год
- -46.05%
- 3 года*
- -9.79%
- 5 лет*
- -4.96%
- 10 лет*
- 8.25%
- Всё время*
- -0.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $307.04M | $242.80M | $195.86M | |
| $3.40M | $2.56M | $2.47M |
Сравнение доходности по годам DGX и SIGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 37.68% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
SIGA SIGA Technologies, Inc. | -41.72% | 12.27% | 15.21% | -17.64% | 4.16% | 3.44% | 52.41% | -39.62% | 62.89% | 68.40% |
Correlation
The correlation between DGX and SIGA is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1997 г. | 0.12 |
The correlation between DGX and SIGA shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DGX:
$26.03B
SIGA:
$225.93M
DGX:
$9.46
SIGA:
-$56.46K
DGX:
2.29
SIGA:
2.41
DGX:
3.51
SIGA:
0.00
DGX:
$11.56B
SIGA:
$93.78M
DGX:
$3.83B
SIGA:
$57.99M
DGX:
$2.01B
SIGA:
$29.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. SIGA — Ранг доходности на риск
DGX
SIGA
Сравнение DGX c SIGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и SIGA Technologies, Inc. (SIGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGX | SIGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.83 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.73 | +4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | -1.24 | +8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGX и SIGA
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки SIGA в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и SIGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGX | SIGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -98.01% | +48.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -63.03% | +51.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.44% | -67.67% | +55.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -82.80% | +54.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -82.80% | +46.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -82.53% | +82.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -66.99% | +55.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 37.28% | -31.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и SIGA
Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 10.07%, в то время как у SIGA Technologies, Inc. (SIGA) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGX | SIGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 15.79% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 31.99% | -13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 50.38% | -26.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 69.20% | -46.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 59.68% | -35.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и SIGA
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SIGA в 19.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.41% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
SIGA SIGA Technologies, Inc. | 19.05% | 9.82% | 9.98% | 8.04% | 6.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и SIGA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и SIGA Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DGX and SIGA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIGA has higher volatility (15.79%) compared to DGX (10.07%). In terms of maximum drawdown, DGX dropped -49.46% vs SIGA's -98.01%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGX и SIGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор