PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGX с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DGX с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности DGX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGX и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		14.44%17.20%11.77%-10.05%-7.80%47.86%14.11%31.13%-13.84%9.16%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, DGX показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции DGX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 12.77% против 14.17% соответственно.

DGX

1 день
0.87%
1 месяц
-5.97%
С начала года
14.44%
6 месяцев
9.56%
1 год
18.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.77%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quest Diagnostics Incorporated

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с DGX:
DGX с LHDGX с CRLDGX с SPYDGX с RDNTDGX с JNJDGX с XLUDGX с MDT
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

DGX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGX
Ранг доходности на риск DGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGX^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.00

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.54

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

7.32

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGX^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.00

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.09

Корреляция

Корреляция между DGX и ^SP500TR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DGX и ^SP500TR

Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

DGX^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.46%

-55.25%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-12.12%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.62%

-24.49%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-33.79%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-5.55%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-8.20%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.55%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DGX и ^SP500TR

Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 4.48%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGX^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.38%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

9.55%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

18.32%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

16.90%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

18.05%

+5.58%