PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGX с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DGX с JNJ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DGX in Diagnostics & Research, JNJ in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, DGX returned 12.12%/yr vs 10.61%/yr for JNJ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DGX и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGX показывает доходность 18.09%, а JNJ немного ниже – 17.75%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 12.12% против 10.61% соответственно.

DGX

1 день
3.01%
1 месяц
4.05%
С начала года
18.09%
6 месяцев
16.49%
1 год
14.94%
3 года*
15.08%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.12%

JNJ

1 день
0.80%
1 месяц
3.43%
С начала года
17.75%
6 месяцев
17.28%
1 год
62.31%
3 года*
16.71%
5 лет*
11.06%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGX и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		18.09%17.20%11.77%-10.05%-7.80%47.86%14.11%31.13%-13.84%9.16%
JNJ
Johnson & Johnson		17.75%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between DGX and JNJ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 1996 г.

0.31

The correlation between DGX and JNJ shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DGX:

$22.75B

JNJ:

$589.29B

EPS

DGX:

$9.10

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

DGX:

22.31

JNJ:

27.87

Коэффициент P/S

DGX:

2.03

JNJ:

6.08

Коэффициент P/B

DGX:

3.09

JNJ:

7.26

Общая выручка (12 мес.)

DGX:

$11.28B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

DGX:

$3.75B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

DGX:

$1.98B

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quest Diagnostics Incorporated

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с DGX:
DGX с LHDGX с CRLDGX с SPYDGX с RDNTDGX с ^SP500TRDGX с PETSDGX с SIGA
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

DGX vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGX
Ранг доходности на риск DGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGX c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGXJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
3.60

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
5.13

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.65

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

5.71

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

16.62

-13.90

DGX vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGX и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGX и JNJ

Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, примерно равная максимальной просадке JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGXJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.46%

-50.67%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.96%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-15.95%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.62%

-18.41%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-27.37%

-9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-2.48%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-11.90%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

3.76%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DGX и JNJ

Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Johnson & Johnson (JNJ) имеют волатильность 6.86% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGXJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.01%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

12.66%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

17.39%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

16.99%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

18.54%

+5.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGX и JNJ

Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности JNJ в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		1.61%1.82%1.96%2.02%1.66%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%
JNJ
Johnson & Johnson		2.17%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGX и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
2.90B
24.06B
(DGX) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DGX и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quest Diagnostics Incorporated и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
32.5%
71.5%
Активы портфеля
DGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

DGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

DGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

DGX and JNJ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNJ has higher volatility (7.01%) compared to DGX (6.86%). In terms of maximum drawdown, DGX dropped -49.46% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGX и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор