Сравнение DGX с JNJ
DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DGX in Diagnostics & Research, JNJ in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, DGX returned 11.89%/yr vs 9.99%/yr for JNJ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGX и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGX показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 11.89% против 9.99% соответственно.
DGX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.89%
JNJ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 52.64%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам DGX и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 14.03% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
JNJ Johnson & Johnson | 11.48% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between DGX and JNJ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1996 г. | 0.31 |
The correlation between DGX and JNJ shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DGX:
$21.97B
JNJ:
$557.92B
DGX:
$9.10
JNJ:
$8.65
DGX:
21.55
JNJ:
26.38
DGX:
1.96
JNJ:
5.76
DGX:
2.98
JNJ:
6.87
DGX:
$11.28B
JNJ:
$96.36B
DGX:
$3.75B
JNJ:
$66.60B
DGX:
$1.98B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. JNJ — Ранг доходности на риск
DGX
JNJ
Сравнение DGX c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGX | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.57 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.83 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 14.43 | -11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGX | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 3.16 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.54 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок DGX и JNJ
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, примерно равная максимальной просадке JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGX | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -50.67% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -10.96% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -15.95% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -18.41% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -27.37% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -7.68% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -11.88% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 3.66% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и JNJ
Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 4.94%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGX | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.62% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 12.35% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 16.77% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 16.85% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 18.45% | +5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и JNJ
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности JNJ в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.66% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.30% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGX и JNJ
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
DGX and JNJ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNJ has higher volatility (5.62%) compared to DGX (4.94%). In terms of maximum drawdown, DGX dropped -49.46% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGX и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор