PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGX с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DGX с JNJ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGX или JNJ.

Корреляция

Корреляция между DGX и JNJ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DGX и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGX:

1.22

JNJ:

-0.01

Коэф-т Сортино

DGX:

2.01

JNJ:

0.18

Коэф-т Омега

DGX:

1.24

JNJ:

1.02

Коэф-т Кальмара

DGX:

1.64

JNJ:

0.04

Коэф-т Мартина

DGX:

7.40

JNJ:

0.12

Индекс Язвы

DGX:

3.67%

JNJ:

6.48%

Дневная вол-ть

DGX:

21.88%

JNJ:

19.05%

Макс. просадка

DGX:

-49.46%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

DGX:

-3.37%

JNJ:

-14.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DGX:

$19.48B

JNJ:

$357.16B

EPS

DGX:

$7.92

JNJ:

$8.99

Коэффициент P/E

DGX:

22.03

JNJ:

16.51

Коэффициент PEG

DGX:

1.56

JNJ:

1.01

Коэффициент P/S

DGX:

1.92

JNJ:

4.00

Коэффициент P/B

DGX:

2.83

JNJ:

4.57

Общая выручка (12 мес.)

DGX:

$10.16B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

DGX:

$3.31B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

DGX:

$1.95B

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, DGX показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 11.51% против 6.57% соответственно.

DGX

С начала года

15.45%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

8.49%

1 год

26.46%

5 лет

11.54%

10 лет

11.51%

JNJ

С начала года

2.01%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-2.95%

1 год

-0.21%

5 лет

2.29%

10 лет

6.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGX и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGX
Ранг риск-скорректированной доходности DGX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGX c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGX и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGX и JNJ

Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности JNJ в 3.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		1.77%1.96%2.02%2.08%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%1.92%
JNJ
Johnson & Johnson		3.39%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок DGX и JNJ

Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGX и JNJ

Quest Diagnostics Incorporated (DGX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что DGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGX и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
2.65B
21.89B
(DGX) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DGX и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quest Diagnostics Incorporated и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
32.5%
66.4%
(DGX) Валовая рентабельность
(JNJ) Валовая рентабельность
DGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 863.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 14.54B при выручке в 21.89B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

DGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 346.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.30B при выручке в 21.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

DGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 220.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 11.00B при выручке в 21.89B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.