Сравнение DGX с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Johnson & Johnson (JNJ).
Доходность
Сравнение доходности DGX и JNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGX и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 14.44% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
JNJ Johnson & Johnson | 18.59% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Фундаментальные показатели
DGX:
$22.14B
JNJ:
$595.41B
DGX:
$8.80
JNJ:
$11.04
DGX:
22.45
JNJ:
22.12
DGX:
2.02
JNJ:
6.29
DGX:
3.09
JNJ:
7.30
DGX:
$11.04B
JNJ:
$94.19B
DGX:
$3.67B
JNJ:
$68.56B
DGX:
$2.02B
JNJ:
$39.85B
Доходность по периодам
С начала года, DGX показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 12.77% против 11.40% соответственно.
DGX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.77%
JNJ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. JNJ — Ранг доходности на риск
DGX
JNJ
Сравнение DGX c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGX | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 3.67 | -2.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 4.95 | -3.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.67 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 6.09 | -4.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 20.41 | -16.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGX | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 3.67 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DGX и JNJ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и JNJ
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности JNJ в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.62% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.13% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DGX и JNJ
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, примерно равная максимальной просадке JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и JNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGX | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -50.67% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -8.42% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -18.41% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -27.37% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -1.79% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -11.89% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.51% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и JNJ
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Johnson & Johnson (JNJ) имеют волатильность 4.48% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGX | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.43% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 10.94% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 19.11% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 16.67% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 18.33% | +5.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGX и JNJ
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 910.00M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.4%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 386.00M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 5.39B при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.12B при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.