Сравнение DGX с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Johnson & Johnson (JNJ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGX или JNJ.
Основные характеристики
| DGX | JNJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.41% | -4.40% |
| Дох-ть за 1 год | 3.89% | -5.55% |
| Дох-ть за 3 года | 1.69% | -1.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.08% | 4.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.45% | 6.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | -0.37 |
| Дневная вол-ть | 18.96% | 15.69% |
| Макс. просадка | -49.46% | -50.67% |
| Current Drawdown | -16.32% | -15.36% |
Фундаментальные показатели
| DGX | JNJ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.26B | $359.25B |
| Прибыль на акцию | $7.43 | $6.73 |
| Цена/прибыль | 18.49 | 22.18 |
| PEG коэффициент | 1.52 | 0.89 |
| Выручка (12 мес.) | $9.29B | $85.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.47B | $63.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.78B | $30.61B |
Корреляция
Корреляция между DGX и JNJ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DGX и JNJ
С начала года, DGX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 11.45% против 6.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGX c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и JNJ
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности JNJ в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 2.10% | 2.02% | 2.08% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% | 1.92% | 2.24% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.20% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DGX и JNJ
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, примерно равная максимальной просадке JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и JNJ
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что DGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности