Сравнение DGX с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Johnson & Johnson (JNJ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGX или JNJ.
Основные характеристики
| DGX | JNJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.95% | 0.06% |
| Дох-ть за 1 год | 22.59% | 7.06% |
| Дох-ть за 3 года | 4.58% | 0.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.41% | 5.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.25% | 6.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 0.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 0.80 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | 4.56 | 1.37 |
| Индекс Язвы | 5.25% | 5.16% |
| Дневная вол-ть | 20.04% | 15.03% |
| Макс. просадка | -49.46% | -38.78% |
| Текущая просадка | -0.88% | -11.41% |
Фундаментальные показатели
| DGX | JNJ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.05B | $373.28B |
| EPS | $7.45 | $5.95 |
| Цена/прибыль | 21.70 | 25.65 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 0.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.54B | $87.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.08B | $60.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.82B | $31.96B |
Корреляция
Корреляция между DGX и JNJ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DGX и JNJ
С начала года, DGX показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 12.25% против 6.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGX c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и JNJ
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности JNJ в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.84% | 2.02% | 2.08% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% | 1.92% | 2.24% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.17% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DGX и JNJ
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что больше максимальной просадки JNJ в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и JNJ
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что DGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности