PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение DGX с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DGX с JNJ

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGX или JNJ.

Корреляция

Корреляция между DGX и JNJ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности DGX и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.29%
-6.43%
DGX
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGX:

1.19

JNJ:

0.04

Коэф-т Сортино

DGX:

1.92

JNJ:

0.18

Коэф-т Омега

DGX:

1.23

JNJ:

1.02

Коэф-т Кальмара

DGX:

1.12

JNJ:

0.04

Коэф-т Мартина

DGX:

7.28

JNJ:

0.13

Индекс Язвы

DGX:

3.56%

JNJ:

6.04%

Дневная вол-ть

DGX:

21.79%

JNJ:

18.98%

Макс. просадка

DGX:

-49.46%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

DGX:

-6.95%

JNJ:

-12.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DGX:

$18.21B

JNJ:

$363.81B

EPS

DGX:

$7.68

JNJ:

$5.71

Цена/прибыль

DGX:

21.33

JNJ:

26.04

PEG коэффициент

DGX:

1.48

JNJ:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

DGX:

$7.51B

JNJ:

$67.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

DGX:

$2.45B

JNJ:

$46.48B

EBITDA (12 мес.)

DGX:

$1.46B

JNJ:

$19.10B

Доходность по периодам

С начала года, DGX показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 10.35% против 6.92% соответственно.

DGX

С начала года

9.68%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

11.94%

1 год

27.01%

5 лет

15.19%

10 лет

10.35%

JNJ

С начала года

3.64%

1 месяц

-10.35%

6 месяцев

-5.87%

1 год

2.17%

5 лет

3.92%

10 лет

6.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quest Diagnostics Incorporated

Johnson & Johnson

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGX и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGX
Ранг риск-скорректированной доходности DGX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGX c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DGX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
DGX: 1.19
JNJ: 0.04
Коэффициент Сортино DGX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
DGX: 1.92
JNJ: 0.18
Коэффициент Омега DGX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DGX: 1.23
JNJ: 1.02
Коэффициент Кальмара DGX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DGX: 1.12
JNJ: 0.04
Коэффициент Мартина DGX, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DGX: 7.28
JNJ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа DGX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGX и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
0.04
DGX
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGX и JNJ

Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности JNJ в 3.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		1.86%1.96%2.02%2.08%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%1.92%
JNJ
Johnson & Johnson		3.34%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок DGX и JNJ

Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.95%
-12.66%
DGX
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности DGX и JNJ

Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 7.31%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.31%
10.15%
DGX
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGX и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.62B
22.52B
(DGX) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с DGX или JNJ

Vanguard Roth
-5%
YTD
AAL
PRIDX
FCVSX
VWINX
VBTLX
JETS
VTIAX
UAL
VIPSX
DAL
LUV
VTSAX
VGSLX
10-12
-5%
YTD
AAL
AMD
BIL
BKR
CCL
CSCO
CTRA
CVS
CZR
DAL
DG
FSLR
GLD
HAL
HAS
JPST
LULU
LUV
MAT
MRO
NCLH
NEM
NUE
PG
SHV
SLB
SLX
TMUS
WBA
X
XLC
XLP
XLV
1 / 8

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
349

Bonds (BND and/or BNDX) are greatly favored over stocks by the optimizer

I have not seem many orange lines winning against original or benchmark no matter what I do. But the software seems to be doing something when all is stock or stock ETFs. However, Bonds and Stocks don't work well together. The moment I add BND or BNDX, the optimizer puts almost all of the weight in the bonds. I ran out of the free limit of calculations.

Maybe it's a message we all need to hear: invest in bond ETFs. Maybe I'm not using the tool correctly. Maybe there is something wrong with the tool.

I don't know.

-- Fred

Fred

13 декабря 23 г. Posted in general
2K

Performance return calculation

Is the performance return calculation include dividend or interest paid and for the case of ETF's is the expense fee subtracted?

Thanks!

Marcus Crahan

12 марта 25 г. Posted in general
51