Сравнение DGX с PETS
DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and PETS (PetMed Express, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DGX in Diagnostics & Research, PETS in Pharmaceutical Retailers. Over the past 10 years, DGX returned 11.82%/yr vs -18.42%/yr for PETS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGX и PETS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGX показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у PETS с доходностью -44.38%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции PETS по среднегодовой доходности: 11.82% против -18.42% соответственно.
DGX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 11.82%
PETS
- 1 день
- -16.43%
- 1 месяц
- -21.59%
- С начала года
- -44.38%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- -54.94%
- 3 года*
- -51.17%
- 5 лет*
- -42.61%
- 10 лет*
- -18.42%
Сравнение доходности по годам DGX и PETS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 12.60% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
PETS PetMed Express, Inc. | -44.38% | -33.61% | -36.24% | -54.76% | -25.83% | -18.17% | 41.49% | 6.52% | -47.35% | 102.05% |
Correlation
The correlation between DGX and PETS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 1999 г. | 0.13 |
The correlation between DGX and PETS shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DGX:
$21.69B
PETS:
$37.44M
DGX:
$9.10
PETS:
-$2.74
DGX:
1.93
PETS:
0.21
DGX:
2.94
PETS:
1.29
DGX:
$11.28B
PETS:
$179.02M
DGX:
$3.75B
PETS:
$50.22M
DGX:
$1.98B
PETS:
-$46.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. PETS — Ранг доходности на риск
DGX
PETS
Сравнение DGX c PETS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и PetMed Express, Inc. (PETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGX | PETS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.89 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | -1.53 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGX | PETS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.56 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.67 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | -0.29 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.04 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок DGX и PETS
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки PETS в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и PETS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGX | PETS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -98.29% | +48.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -61.81% | +50.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -89.53% | +72.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -94.84% | +66.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -96.40% | +59.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -96.00% | +87.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -44.33% | +32.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 35.90% | -30.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и PETS
Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 4.81%, в то время как у PetMed Express, Inc. (PETS) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGX | PETS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 20.05% | -15.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 70.05% | -53.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 98.63% | -76.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 64.27% | -42.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 62.78% | -39.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и PETS
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как PETS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.68% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
PETS PetMed Express, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.90% | 6.78% | 4.67% | 3.46% | 4.59% | 4.47% | 1.74% | 3.25% | 4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и PETS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и PetMed Express, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGX и PETS
DGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
PETS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.23M при выручке в 42.82M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
DGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
PETS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.95M при выручке в 42.82M, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
DGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
PETS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.06M при выручке в 42.82M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
DGX and PETS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PETS has higher volatility (20.05%) compared to DGX (4.81%). In terms of maximum drawdown, DGX dropped -49.46% vs PETS's -98.29%.
DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGX и PETS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор