PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGX с PETS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DGX с PETS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and PETS (PetMed Express, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DGX in Diagnostics & Research, PETS in Pharmaceutical Retailers. Over the past 10 years, DGX returned 12.12%/yr vs -18.28%/yr for PETS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DGX и PETS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и PetMed Express, Inc. (PETS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGX показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у PETS с доходностью -44.06%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции PETS по среднегодовой доходности: 12.12% против -18.28% соответственно.

DGX

1 день
3.01%
1 месяц
4.05%
С начала года
18.09%
6 месяцев
16.49%
1 год
14.94%
3 года*
15.08%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.12%

PETS

1 день
-2.19%
1 месяц
-15.57%
С начала года
-44.06%
6 месяцев
-49.58%
1 год
-45.43%
3 года*
-48.91%
5 лет*
-43.41%
10 лет*
-18.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGX и PETS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		18.09%17.20%11.77%-10.05%-7.80%47.86%14.11%31.13%-13.84%9.16%
PETS
PetMed Express, Inc.		-44.06%-33.61%-36.24%-54.76%-25.83%-18.17%41.49%6.52%-47.35%102.05%

Correlation

The correlation between DGX and PETS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1999 г.

0.13

The correlation between DGX and PETS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DGX:

$22.75B

PETS:

$37.65M

EPS

DGX:

$9.10

PETS:

-$2.74

Коэффициент P/S

DGX:

2.03

PETS:

0.21

Коэффициент P/B

DGX:

3.09

PETS:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

DGX:

$11.28B

PETS:

$179.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

DGX:

$3.75B

PETS:

$50.22M

EBITDA (12 мес.)

DGX:

$1.98B

PETS:

-$46.12M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quest Diagnostics Incorporated

PetMed Express, Inc.

Часто сравнивают с DGX:
DGX с LHDGX с CRLDGX с SPYDGX с RDNTDGX с JNJDGX с ^SP500TRDGX с SIGA
Часто сравнивают с PETS:
PETS с LYGPETS с IAGPETS с INVHPETS с MOPETS с VOOPETS с TRMDPETS с SPY

Доходность на риск

DGX vs. PETS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGX
Ранг доходности на риск DGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PETS
Ранг доходности на риск PETS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PETS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PETS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PETS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PETS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PETS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGX c PETS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и PetMed Express, Inc. (PETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGXPETSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.46

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
-0.38

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.95

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.76

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

-1.30

+4.01

DGX vs. PETS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа PETS равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGX и PETS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGX и PETS

Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки PETS в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и PETS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGXPETSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.46%

-98.29%

+48.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-59.80%

+48.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-88.82%

+72.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.62%

-94.81%

+66.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-96.40%

+59.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-95.98%

+92.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-44.43%

+32.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

35.06%

-29.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DGX и PETS

Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 6.86%, в то время как у PetMed Express, Inc. (PETS) волатильность равна 22.72%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGXPETSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

22.72%

-15.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

34.11%

-17.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

98.32%

-75.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

64.24%

-42.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

62.90%

-39.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGX и PETS

Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как PETS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		1.61%1.82%1.96%2.02%1.66%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%
PETS
PetMed Express, Inc.		0.00%0.00%0.00%11.90%6.78%4.67%3.46%4.59%4.47%1.74%3.25%4.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGX и PETS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и PetMed Express, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.90B
42.82M
(DGX) Общая выручка
(PETS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DGX и PETS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quest Diagnostics Incorporated и PetMed Express, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
32.5%
37.9%
Активы портфеля
DGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

PETS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.23M при выручке в 42.82M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

DGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

PETS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.95M при выручке в 42.82M, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.

DGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

PETS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.06M при выручке в 42.82M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

Часто задаваемые вопросы

DGX and PETS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PETS has higher volatility (22.72%) compared to DGX (6.86%). In terms of maximum drawdown, DGX dropped -49.46% vs PETS's -98.29%.

DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGX и PETS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор