Сравнение DGTSX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTSX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 4.91% против 13.93% соответственно.
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и DFUSX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGTSX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DGTSX
DFUSX
Сравнение DGTSX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.99 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.52 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.26 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 6.06 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.99 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.77 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.43 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и DFUSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и DFUSX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и DFUSX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -54.96% | +38.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -12.10% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -24.58% | +13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -33.79% | +22.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -6.21% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -10.66% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.58% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 5.35% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 9.09% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 18.15% | -13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 16.88% | -10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 18.05% | -12.83% |