PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGTSX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGTSX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGTSX и DFUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
0.31%8.39%7.43%8.93%-8.06%10.20%7.29%9.80%-1.85%5.83%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-4.33%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 4.91% против 13.93% соответственно.


DGTSX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.58%
1 год
8.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.91%

DFUSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.29%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Allocation 25/75 Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DGTSX и DFUSX

DGTSX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DGTSX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGTSX
Ранг доходности на риск DGTSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGTSX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGTSXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.99

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.52

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.26

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

6.06

+4.91

DGTSX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGTSX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа DFUSX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGTSX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGTSXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.99

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.70

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.43

+0.48

Корреляция

Корреляция между DGTSX и DFUSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGTSX и DFUSX

Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности DFUSX в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
5.92%5.54%7.28%4.75%2.77%7.62%2.12%2.57%2.99%1.25%1.26%1.50%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.11%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DGTSX и DFUSX

Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и DFUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGTSXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-54.96%

+38.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-12.10%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.26%

-24.58%

+13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.26%

-33.79%

+22.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-6.21%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-10.66%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.58%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DGTSX и DFUSX

Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGTSXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

5.35%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

9.09%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

18.15%

-13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

16.88%

-10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

18.05%

-12.83%