Сравнение DGTSX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTSX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGTSX имеют среднегодовую доходность 4.91%, а акции BERIX немного впереди с 5.04%.
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и BERIX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
DGTSX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
DGTSX
BERIX
Сравнение DGTSX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 2.57 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 3.30 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.53 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 4.77 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 17.74 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.57 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и BERIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и BERIX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и BERIX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -20.34% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.95% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -15.73% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -20.34% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.79% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -2.60% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.79% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и BERIX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и Chartwell Income Fund (BERIX) имеют волатильность 1.58% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.55% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 4.29% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 5.38% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.94% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 6.00% | -0.78% |