PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGT с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGT с SPGM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds from State Street - DGT tracks the The Global Dow while SPGM tracks the MSCI ACWI IMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGT returned 13.74%/yr vs 12.51%/yr for SPGM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGT charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности DGT и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGT показывает доходность 11.60%, а SPGM немного ниже – 11.06%. За последние 10 лет акции DGT превзошли акции SPGM по среднегодовой доходности: 13.74% против 12.51% соответственно.

DGT

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
8.82%
С начала года
11.60%
1 год
25.22%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.39%
10 лет*
13.74%

SPGM

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
7.94%
С начала года
11.06%
1 год
23.39%
3 года*
18.56%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGT и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		11.60%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-9.65%24.87%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		11.06%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Correlation

The correlation between DGT and SPGM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2012 г.

0.78

The correlation between DGT and SPGM shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGT и SPGM

Секторы
DGT
SPGM

Технологии

20.4%
30.7%

Финансовые услуги

16.7%
15.7%

Промышленность

13.5%
12.5%

Здравоохранение

10.7%
7.9%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.0%

Сырьевые материалы

7.2%
3.8%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.5%

Энергетика

6.3%
4.0%

Коммуникационные услуги

5.9%
8.2%

Коммунальные услуги

3.4%
2.0%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Технологии

DGT
20.4%
SPGM
30.7%

Финансовые услуги

DGT
16.7%
SPGM
15.7%

Промышленность

DGT
13.5%
SPGM
12.5%

Здравоохранение

DGT
10.7%
SPGM
7.9%

Потребительский циклический сектор

DGT
7.4%
SPGM
9.0%

Сырьевые материалы

DGT
7.2%
SPGM
3.8%

Потребительский защитный сектор

DGT
7.1%
SPGM
4.5%

Энергетика

DGT
6.3%
SPGM
4.0%

Коммуникационные услуги

DGT
5.9%
SPGM
8.2%

Коммунальные услуги

DGT
3.4%
SPGM
2.0%

Недвижимость

DGT
1.4%
SPGM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с KNGDGT с QUSDGT с EDOWDGT с CGW
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SPGPSPGM с SWRD.AS

Доходность на риск

DGT vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGTSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.70

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.36

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.47

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

10.62

+1.28

DGT vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGT и SPGM

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGTSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-33.97%

-21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-9.50%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-16.90%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-25.93%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-33.97%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.46%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-4.78%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.21%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и SPGM

Текущая волатильность для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) составляет 2.76%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что DGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGTSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.77%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

11.62%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

13.82%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

16.17%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

17.42%

-0.65%

Сравнение комиссий DGT и SPGM

DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и SPGM

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности SPGM в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.52%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.82%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DGT and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGM has higher volatility (3.77%) compared to DGT (2.76%). In terms of maximum drawdown, DGT dropped -55.36% vs SPGM's -33.97%.

On 10-year performance, DGT leads with 13.74% vs 12.51% for SPGM. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DGT has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGT has performed better with a 13.74% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for DGT.

DGT has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.82% for SPGM.

DGT tracks The Global Dow, while SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index. Their fees differ too: 0.50% for DGT and 0.09% for SPGM.

DGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGT и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор