PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGT с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGT с IOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both Global Equities funds - DGT tracks the The Global Dow while IOO tracks the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGT returned 14.09%/yr vs 16.70%/yr for IOO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DGT charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности DGT и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGT показывает доходность 12.72%, а IOO немного ниже – 12.26%. За последние 10 лет акции DGT уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 14.09% против 16.70% соответственно.

DGT

1 день
-0.58%
1 месяц
5.01%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.40%
1 год
30.90%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.59%
10 лет*
14.09%

IOO

1 день
-1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.43%
1 год
38.24%
3 года*
25.48%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGT и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		12.72%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-9.65%24.87%
IOO
iShares Global 100 ETF		12.26%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Correlation

The correlation between DGT and IOO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2000 г.

0.81

The correlation between DGT and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGT и IOO

Секторы
DGT
IOO

Технологии

17.7%
46.2%

Финансовые услуги

17.1%
9.1%

Промышленность

13.9%
4.8%

Здравоохранение

10.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%
5.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.4%

Энергетика

7.1%
3.6%

Сырьевые материалы

7.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
11.0%

Коммунальные услуги

3.8%
0.5%

Недвижимость

1.4%
0.2%

Технологии

DGT
17.7%
IOO
46.2%

Финансовые услуги

DGT
17.1%
IOO
9.1%

Промышленность

DGT
13.9%
IOO
4.8%

Здравоохранение

DGT
10.9%
IOO
8.4%

Потребительский защитный сектор

DGT
7.6%
IOO
5.6%

Потребительский циклический сектор

DGT
7.5%
IOO
8.4%

Энергетика

DGT
7.1%
IOO
3.6%

Сырьевые материалы

DGT
7.1%
IOO
1.7%

Коммуникационные услуги

DGT
6.0%
IOO
11.0%

Коммунальные услуги

DGT
3.8%
IOO
0.5%

Недвижимость

DGT
1.4%
IOO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с QUSDGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

DGT vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.84

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.85

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.87

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

17.94

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGT vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.98

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.94

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DGT и IOO

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGTIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-55.85%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-9.94%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-19.19%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-23.52%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-31.43%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.33%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-11.27%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.14%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и IOO

State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 3.94% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGTIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.81%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.59%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

13.54%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

17.04%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

17.78%

-0.83%

Сравнение комиссий DGT и IOO

DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и IOO

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности IOO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.52%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.82%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

DGT and IOO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGT has higher volatility (3.94%) compared to IOO (3.81%). In terms of maximum drawdown, DGT dropped -55.36% vs IOO's -55.85%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.70% vs 14.09% for DGT. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.70% return vs 14.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for DGT.

DGT has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.82% for IOO.

DGT tracks The Global Dow, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.50% for DGT and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGT и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор