PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGT с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGT с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - DGT is a Global Equities fund tracking the The Global Dow, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGT returned 13.59%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DGT charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности DGT и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

DGT

1 день
-0.58%
1 месяц
5.01%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.40%
1 год
30.90%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.59%
10 лет*
14.09%

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGT и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		12.72%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-7.01%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between DGT and GLDM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.16

The correlation between DGT and GLDM shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGT и GLDM

Секторы
DGT
GLDM

Технологии

17.7%

-

Финансовые услуги

17.1%

-

Промышленность

13.9%

-

Здравоохранение

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Энергетика

7.1%

-

Сырьевые материалы

7.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

DGT
17.7%
GLDM

-

Финансовые услуги

DGT
17.1%
GLDM

-

Промышленность

DGT
13.9%
GLDM

-

Здравоохранение

DGT
10.9%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

DGT
7.6%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

DGT
7.5%
GLDM

-

Энергетика

DGT
7.1%
GLDM

-

Сырьевые материалы

DGT
7.1%
GLDM
100.0%

Коммуникационные услуги

DGT
6.0%
GLDM

-

Коммунальные услуги

DGT
3.8%
GLDM

-

Недвижимость

DGT
1.4%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с QUSDGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

DGT vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.24

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.63

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.70

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

4.23

+10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGT vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.24

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.02

-0.72

Просадки

Сравнение просадок DGT и GLDM

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGTGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-21.63%

-33.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-19.14%

+10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-19.14%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-20.92%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-17.65%

+17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-6.22%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

7.69%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и GLDM

Текущая волатильность для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) составляет 3.94%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что DGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGTGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.47%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

22.99%

-13.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

26.39%

-14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

17.91%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

16.85%

+0.10%

Сравнение комиссий DGT и GLDM

DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и GLDM

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.52%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGT and GLDM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to DGT (3.94%). In terms of maximum drawdown, DGT dropped -55.36% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 13.59% for DGT. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DGT has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 13.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for DGT.

DGT has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for GLDM.

DGT is categorized as Global Equities, while GLDM is Gold. DGT tracks The Global Dow, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.50% for DGT and 0.10% for GLDM.

DGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGT и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор