Сравнение DGT с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR Gold Shares (GLD).
DGT и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGT и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGT и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.98% | 30.04% | 14.15% | 20.95% | -8.00% | 21.50% | 9.67% | 22.19% | -9.65% | 24.87% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DGT показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции DGT уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 13.29% против 14.11% соответственно.
DGT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.29%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGT и GLD
DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
DGT vs. GLD — Ранг доходности на риск
DGT
GLD
Сравнение DGT c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGT | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.89 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.31 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.70 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 9.90 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.89 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.25 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.63 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DGT и GLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGT и GLD
Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.76% | 2.78% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGT и GLD
Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -45.56% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -19.21% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -21.03% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.40% | -22.00% | -12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -11.71% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -16.17% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 5.25% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGT и GLD
Текущая волатильность для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) составляет 5.57%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что DGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 10.48% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 24.34% | -15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 27.81% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 17.75% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 15.88% | +1.06% |