Сравнение DGT с GAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).
DGT и GAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DGT и GAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGT и GAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.98% | 30.04% | 14.15% | 20.95% | -8.00% | 21.50% | 9.67% | 22.19% | -9.65% | 24.87% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DGT показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у GAL с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DGT превзошли акции GAL по среднегодовой доходности: 13.29% против 7.58% соответственно.
DGT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.29%
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGT и GAL
DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.
Доходность на риск
DGT vs. GAL — Ранг доходности на риск
DGT
GAL
Сравнение DGT c GAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGT | GAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.34 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.92 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.86 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 8.53 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGT | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.34 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.62 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.67 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DGT и GAL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGT и GAL
Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности GAL в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.76% | 2.78% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок DGT и GAL
Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и GAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGT | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -28.31% | -27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -8.02% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -21.14% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.40% | -28.31% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -3.93% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -3.78% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.75% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGT и GAL
State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что DGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGT | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.22% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 6.98% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 10.94% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 10.41% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 11.32% | +5.62% |