PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGT с FWWFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGT с FWWFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) and FWWFX (Fidelity Worldwide Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, DGT returned 14.09%/yr vs 15.08%/yr for FWWFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DGT charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for FWWFX.

Доходность

Сравнение доходности DGT и FWWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у FWWFX с доходностью 20.80%. За последние 10 лет акции DGT уступали акциям FWWFX по среднегодовой доходности: 14.09% против 15.08% соответственно.

DGT

1 день
-0.58%
1 месяц
5.01%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.40%
1 год
30.90%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.59%
10 лет*
14.09%

FWWFX

1 день
1.11%
1 месяц
8.00%
С начала года
20.80%
6 месяцев
21.02%
1 год
41.13%
3 года*
25.49%
5 лет*
12.63%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGT и FWWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		12.72%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-9.65%24.87%
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		20.80%16.16%27.65%24.96%-25.74%18.49%30.91%28.97%-4.53%28.72%

Correlation

The correlation between DGT and FWWFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.80

The correlation between DGT and FWWFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

Fidelity Worldwide Fund

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с QUSDGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW
Часто сравнивают с FWWFX:
FWWFX с VTFWWFX с FTIHXFWWFX с FGILXFWWFX с FZILXFWWFX с FSPSXFWWFX с SMCWXFWWFX с FNIDX

Доходность на риск

DGT vs. FWWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FWWFX
Ранг доходности на риск FWWFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c FWWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTFWWFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.41

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.19

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.58

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

15.48

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGT vs. FWWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWWFX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и FWWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTFWWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.67

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DGT и FWWFX

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, примерно равная максимальной просадке FWWFX в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и FWWFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGTFWWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-56.54%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-11.74%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-22.61%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-33.72%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-33.72%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-9.43%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.71%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и FWWFX

Текущая волатильность для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что DGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGTFWWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.02%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

13.72%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

17.39%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

18.89%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

18.79%

-1.84%

Сравнение комиссий DGT и FWWFX

DGT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FWWFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и FWWFX

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FWWFX в 9.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.52%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		9.55%11.54%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.24%1.22%3.38%

Часто задаваемые вопросы

DGT and FWWFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWWFX has higher volatility (6.02%) compared to DGT (3.94%). In terms of maximum drawdown, DGT dropped -55.36% vs FWWFX's -56.54%.

DGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGT и FWWFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор