PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGT с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGT с CGDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

DGT и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DGT и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGT и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.98%30.04%14.15%20.95%-4.97%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.

DGT

1 день
0.93%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.98%
6 месяцев
7.13%
1 год
26.23%
3 года*
20.06%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.29%

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с QUSDGT с DIADGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с JEPI

Сравнение комиссий DGT и CGDV

DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

DGT
State Street SPDR Global Dow ETF
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF

Доходность на риск

DGT vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.28

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.86

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.99

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

8.44

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGT vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.05

-0.77

Корреляция

Корреляция между DGT и CGDV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и CGDV

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности CGDV в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.76%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGT и CGDV

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и CGDV.

Загрузка...

Показатели просадок

DGTCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-21.82%

-33.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-10.91%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-6.61%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-3.72%

-10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.57%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и CGDV

State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 5.57% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGTCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.55%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.27%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

16.76%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

15.61%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

15.61%

+1.33%