PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGT с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGT с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds - DGT tracks the The Global Dow while ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGT returned 13.73%/yr vs 6.99%/yr for ACWV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGT charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности DGT и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции DGT превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 13.73% против 6.99% соответственно.

DGT

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
9.02%
С начала года
11.93%
1 год
26.02%
3 года*
20.40%
5 лет*
14.45%
10 лет*
13.73%

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGT и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		11.93%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-9.65%24.87%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Correlation

The correlation between DGT and ACWV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.74

The correlation between DGT and ACWV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGT и ACWV

Секторы
DGT
ACWV

Технологии

20.4%
25.8%

Финансовые услуги

16.7%
13.2%

Промышленность

13.5%
8.1%

Здравоохранение

10.7%
13.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
5.1%

Сырьевые материалы

7.2%
1.5%

Потребительский защитный сектор

7.1%
9.8%

Энергетика

6.3%
3.7%

Коммуникационные услуги

5.9%
11.9%

Коммунальные услуги

3.4%
7.3%

Недвижимость

1.4%
0.6%

Технологии

DGT
20.4%
ACWV
25.8%

Финансовые услуги

DGT
16.7%
ACWV
13.2%

Промышленность

DGT
13.5%
ACWV
8.1%

Здравоохранение

DGT
10.7%
ACWV
13.0%

Потребительский циклический сектор

DGT
7.4%
ACWV
5.1%

Сырьевые материалы

DGT
7.2%
ACWV
1.5%

Потребительский защитный сектор

DGT
7.1%
ACWV
9.8%

Энергетика

DGT
6.3%
ACWV
3.7%

Коммуникационные услуги

DGT
5.9%
ACWV
11.9%

Коммунальные услуги

DGT
3.4%
ACWV
7.3%

Недвижимость

DGT
1.4%
ACWV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с KNGDGT с QUSDGT с CGWDGT с EDOW
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

DGT vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGTACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.77

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.14

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

0.97

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

2.75

+9.55

DGT vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGT и ACWV

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGTACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-28.82%

-26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-6.37%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-7.56%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-18.14%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-28.82%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.70%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-3.11%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.23%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и ACWV

Текущая волатильность для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) составляет 2.77%, в то время как у iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что DGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGTACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.29%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

6.28%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

8.05%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

10.28%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

12.29%

+4.48%

Сравнение комиссий DGT и ACWV

DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и ACWV

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.51%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%

Часто задаваемые вопросы

DGT and ACWV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWV has higher volatility (3.29%) compared to DGT (2.77%). In terms of maximum drawdown, DGT dropped -55.36% vs ACWV's -28.82%.

On 10-year performance, DGT leads with 13.73% vs 6.99% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DGT has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGT has performed better with a 13.73% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for DGT.

DGT has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.94% for ACWV.

DGT tracks The Global Dow, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.50% for DGT and 0.20% for ACWV.

DGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGT и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор