Сравнение DGSIX с JEPQ
DGSIX (DFA Global Allocation 60/40 Portfolio) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both funds - DGSIX is a Diversified Portfolio fund managed by Dimensional, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, DGSIX returned 14.33%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DGSIX charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.
DGSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 8.70%
JEPQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGSIX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.39% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -5.17% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.54% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Correlation
The correlation between DGSIX and JEPQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.82 |
The correlation between DGSIX and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSIX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
DGSIX
JEPQ
Сравнение DGSIX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.31 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.79 | 16.22 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.00 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и JEPQ
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSIX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -20.07% | -21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -8.82% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.43% | -20.07% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -3.42% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.79% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и JEPQ
DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSIX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.26% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 9.07% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 11.73% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 16.61% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 16.61% | -6.23% |
Сравнение комиссий DGSIX и JEPQ
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и JEPQ
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 7.96% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.07% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGSIX and JEPQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGSIX has higher volatility (2.28%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, DGSIX dropped -41.64% vs JEPQ's -20.07%.
DGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGSIX и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор